Infinite Dimensional Stochastic Analysis: In Honor of Hui-Hsiung Kuo

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان: Ambar N. Sengupta,  P Sundar  
سری: QP--PQ: Quantum Probability and White Noise Analysis 22 
ISBN (شابک) : 9789812779540, 981277954X 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 257 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

این جلد شامل کارهای جاری در مرزهای تحقیق در تحلیل تصادفی ابعادی نامتناهی است. مجموعه‌ای از مقالات با دقت انتخاب شده توسط کارشناسان را ارائه می‌کند تا آخرین پیشرفت‌ها در نظریه نویز سفید، تبدیل‌های ابعادی نامتناهی، احتمال کوانتومی، معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی و کاربردهای مالی ریاضی را برجسته کند. در این جلد مقالات توضیحی گنجانده شده است که به افزایش ارتباط بین محققانی که در این زمینه ها کار می کنند کمک می کند. ابزارها و تکنیک های ارائه شده در اینجا برای ریاضیدانان پژوهشی، دانشجویان فارغ التحصیل و ریاضیدانان کاربردی ارزش زیادی خواهد داشت.

محتوا: نویز سفید پیچیده و گروه واحدی با ابعاد نامتناهی (T Hida). فرمول های پیچیده Itô (M Redfern); تجزیه و تحلیل نویز سفید: پیشینه و یک برنامه اخیر (J Becnel & A N Sengupta). اندازه‌گیری‌های احتمال با پارامترهای اصلی Szegö Jacobi (A Stan) حساب عملکردی دانسکر و سوالات مرتبط (P-L Chow & J Potthoff); تحلیل تصادفی معادله دینامیک جزر و مد (U Manna و همکاران). راه حل های اقتباس شده برای معادلات ناویر استوکس تصادفی عقب مانده به صورت سه بعدی (P Sundar & H Yin). فضاهای آزمون و توابع تعمیم یافته فرمول های نویز سفید آرکسین (A Barhoumi et al.); تبدیل فوریه مهلر با ابعاد نامتناهی و لاپلاسین لاوی (K Saito & K Sakabe); اپراتور حرارتی در ابعاد بی نهایت (B C Hall)؛ اتساع تصادفی کوانتومی نیمه گروه های متقارن کوواریانس کاملا مثبت با ژنراتور نامحدود (D Goswami & K B Sinha). تجزیه و تحلیل نویز سفید در تئوری متغیرهای کوانتومی سه چندگانه (A Hahn); فرمول صریح جدید برای حل معادله بلک مرتون اسکولز (J A Goldstein et al.); مدل های نوسانات منحنی بازده (V Goodman).

This volume contains current work at the frontiers of research in infinite dimensional stochastic analysis. It presents a carefully chosen collection of articles by experts to highlight the latest developments in white noise theory, infinite dimensional transforms, quantum probability, stochastic partial differential equations, and applications to mathematical finance. Included in this volume are expository papers which will help increase communication between researchers working in these areas. The tools and techniques presented here will be of great value to research mathematicians, graduate students and applied mathematicians.

Contents: Complex White Noise and the Infinite Dimensional Unitary Group (T Hida); Complex Itô Formulas (M Redfern); White Noise Analysis: Background and a Recent Application (J Becnel & A N Sengupta); Probability Measures with Sub-Additive Principal Szegö Jacobi Parameters (A Stan); Donsker's Functional Calculus and Related Questions (P-L Chow & J Potthoff); Stochastic Analysis of Tidal Dynamics Equation (U Manna et al.); Adapted Solutions to the Backward Stochastic Navier Stokes Equations in 3D (P Sundar & H Yin); Spaces of Test and Generalized Functions of Arcsine White Noise Formulas (A Barhoumi et al.); An Infinite Dimensional Fourier Mehler Transform and the Lévy Laplacian (K Saito & K Sakabe); The Heat Operator in Infinite Dimensions (B C Hall); Quantum Stochastic Dilation of Symmetric Covariant Completely Positive Semigroups with Unbounded Generator (D Goswami & K B Sinha); White Noise Analysis in the Theory of Three-Manifold Quantum Invariants (A Hahn); A New Explicit Formula for the Solution of the Black Merton Scholes Equation (J A Goldstein et al.); Volatility Models of the Yield Curve (V Goodman).