ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب How to Implement Market Models Using VBA

دانلود کتاب نحوه پیاده سازی مدل های بازار با استفاده از VBA

How to Implement Market Models Using VBA

مشخصات کتاب

How to Implement Market Models Using VBA

دسته بندی: بازارها
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: The Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 1118962001, 9781118962008 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 311 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 58,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب نحوه پیاده سازی مدل های بازار با استفاده از VBA: مالی شرکت سرمایه گذاری جمعی مدیریت ریسک مالی ثروت کسب و کار پول طراحی شی گرا نرم افزار تست مهندسی برنامه نویسی کامپیوتر فناوری اقتصاد نظریه اقتصادی اقتصاد کلان اقتصاد خرد کتاب های درسی اجاره ای جدید استفاده شده بوتیک تخصصی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب How to Implement Market Models Using VBA به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نحوه پیاده سازی مدل های بازار با استفاده از VBA نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نحوه پیاده سازی مدل های بازار با استفاده از VBA

کدنویسی VBA در دسترس برای مدل‌سازی پیچیده مالی نحوه پیاده‌سازی مدل‌های بازار با استفاده از VBA، حل مسائل پیچیده ارزش‌گذاری را برای هر حرفه‌ای مالی با ذوق ریاضی در دسترس قرار می‌دهد. با تمرکز بر وضوح کد، این راهنمای مقدماتی عملی شامل فصل‌هایی درباره مبانی VBA و تکنیک‌های اساسی ریاضی است که به خوانندگان کمک می‌کند تا بر روش‌های عددی برای ساختن الگوریتمی که می‌تواند در طیف وسیعی از مسائل قیمت‌گذاری استفاده شود، تسلط پیدا کنند. پوشش شامل الگوریتم‌های عمومی، ابزارهای وانیلی، ابزارهای چند دارایی، مدل‌های منحنی بازده، نرخ بهره عجیب و غیره است که خوانندگان را به طور کامل از طریق قیمت‌گذاری در منطقه بازار سرمایه راهنمایی می‌کند. وب‌سایت همراه (http://implementmodinvba.com/) دارای کدهای VBA و تکنیک‌های الگوریتمی اضافی است، و وبلاگ تعاملی یک انجمن برای بحث در مورد کد با برنامه‌نویسان و مهندسان مالی فراهم می‌کند و به خوانندگان بینش در مورد برنامه‌های کاربردی مختلف و سفارشی‌سازی‌های ممکن برای حتی ارائه می‌دهد. حل مسائل پیشرفته تر مهندسان مالی با ساختن برنامه‌ای که ارزش‌گذاری اوراق بهادار را بر اساس این دارایی انجام می‌دهد، مدل‌هایی را از یک نمایش ریاضی از عملکرد یک دارایی پیاده‌سازی می‌کنند. نحوه پیاده‌سازی مدل‌های بازار با استفاده از VBA، این فرآیند فنی را با الگوریتم‌های توضیح‌داده‌شده، کد VBA و توضیحات تئوری قابل دسترس، قابل درک می‌کند. * تصمیم بگیرید که در کدام سناریو از کدام روش عددی استفاده کنید * بلوک های ساختمانی لازم یک الگوریتم را شناسایی کنید * کد VBA واضح و کاربردی را برای انواع مشکلات بنویسید * الگوریتم ها را برای ابزارها و مدل های مختلف اعمال کنید این کتاب برای متخصصان امور مالی طراحی شده است و مدل سازی دقیق تری را ارائه می کند. در دسترس هر کسی که به بازار علاقه دارد. برای کد واضح تر، توضیح بیمار و آموزش عملی، نحوه پیاده سازی مدل های بازار با استفاده از VBA یک راهنمای مقدماتی ضروری است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Accessible VBA coding for complex financial modelling How to Implement Market Models Using VBA makes solving complex valuation issues accessible to any financial professional with a taste for mathematics. With a focus on the clarity of code, this practical introductory guide includes chapters on VBA fundamentals and essential mathematical techniques, helping readers master the numerical methods to build an algorithm that can be used in a wide range of pricing problems. Coverage includes general algorithms, vanilla instruments, multi-asset instruments, yield curve models, interest rate exotics, and more, guiding readers thoroughly through pricing in the capital markets area. The companion website (http://implementmodinvba.com/) features additional VBA code and algorithmic techniques, and the interactive blog provides a forum for discussion of code with programmers and financial engineers, giving readers insight into the different applications and customisations possible for even more advanced problem solving. Financial engineers implement models from a mathematical representation of an asset's performance by building a program that performs a valuation of securities based on this asset. How to Implement Market Models Using VBA makes this technical process understandable, with well-explained algorithms, VBA code, and accessible theoretical explanations. * Decide which numerical method to use in which scenario * Identify the necessary building blocks of an algorithm * Write clear, functional VBA code for a variety of problems * Apply algorithms to different instruments and models Designed for finance professionals, this book brings more accurate modelling within reach for anyone with interest in the market. For clearer code, patient explanation, and practical instruction, How to Implement Market Models Using VBA is an essential introductory guide.



فهرست مطالب

Preface ix
Acknowledgements xi
Abbreviations xiii
About the Author xv

CHAPTER 1 The Basics of VBA Programming 1
1.1 Getting started 1
1.2 VBA objects and syntax 2
1.2.1 The object-oriented basic syntax 3
1.2.2 Using objects 3
1.3 Variables 5
1.3.1 Variable declaration 5
1.3.2 Some usual objects 7
1.3.3 Arrays 9
1.4 Arithmetic 10
1.5 Subroutines and functions 13
1.5.1 Subroutines 14
1.5.2 Functions 15
1.5.3 Operations on one-dimensional arrays 16
1.5.4 Operations on two-dimensional arrays (matrices) 16
1.5.5 Operations with dates 19
1.6 Custom objects 21
1.6.1 Types 21
1.6.2 Classes 22
1.7 Debugging 24
1.7.1 Error handling 24
1.7.2 Tracking the code execution 25

CHAPTER 2 Mathematical Algorithms 29
2.1 Introduction 29
2.2 Sorting lists 29
2.2.1 Shell sort 29
2.2.2 Quick sort 32
2.3 Implicit equations 34
2.4 Search for extrema 36
2.4.1 The Nelder-Mead algorithm 36
2.4.2 The simulated annealing 40
2.5 Linear algebra 43
2.5.1 Matrix inversion 44
2.5.2 Cholesky decomposition 46
2.5.3 Interpolation 48
2.5.4 Integration 57
2.5.5 Principal Component Analysis 60

CHAPTER 3 Vanilla Instruments 67
3.1 Definitions 67
3.2 Fixed income 67
3.2.1 Bond market 68
3.2.2 Interbank market 72
3.3 Vanilla derivatives 75
3.3.1 Forward contracts 75
3.3.2 Swaps 77
3.3.3 Bond futures 81
3.4 Options basics 84
3.4.1 Brownian motion 84
3.4.2 Ito integral 85
3.4.3 Ito formula 86
3.4.4 Black–Scholes basic model 89
3.4.5 Risk-neutral probability 90
3.4.6 Change of probability 90
3.4.7 Martingale and numeraires 92
3.4.8 European-style options pricing 94
3.5 First generation exotic options 95
3.5.1 Barrier options 95
3.5.2 Quanto options 102

CHAPTER 4 Numerical Solutions 105
4.1 Finite differences 105
4.1.1 Generic equation 105
4.1.2 Implementation 106
4.2 Trees 112
4.2.1 Binomial trees 112
4.2.2 Trinomial trees 116
4.3 Monte-Carlo scenarios 116
4.3.1 Uniform number generator 117
4.3.2 From uniform to Gaussian numbers 127
4.4 Simulation and regression 129
4.5 Double-barrier analytical approximation 134

CHAPTER 5 Monte-Carlo Pricing Issues 139
5.1 Multi-asset simulation 139
5.1.1 The correlations issue 139
5.1.2 The Gaussian case 139
5.1.3 Exotics 143
5.2 Discretization schemes 146
5.3 Variance reduction techniques 147
5.3.1 Antithetic variates 147
5.3.2 Importance sampling 148
5.3.3 Control variates 153

CHAPTER 6 Yield Curve Models 163
6.1 Short rate models 163
6.1.1 Introduction 163
6.1.2 Hull and White one-factor model 164
6.1.3 Gaussian two-factor model 180
6.1.4 Hull and White two-factor model 203
6.2 Forward rate models 204
6.2.1 Generic Heath-Jarrow-Morton 205
6.2.2 LMM (LIBOR market model) 216

CHAPTER 7 Stochastic Volatilities 233
7.1 The Heston model 234
7.1.1 Code 234
7.1.2 A faster algorithm 239
7.1.3 Calibration 248
7.2 Barrier options 254
7.2.1 Numerical results 257
7.2.2 Code 257
7.3 Asian-style options 260
7.4 SABR model 264
7.4.1 Caplets 264
7.4.2 Code 265

CHAPTER 8 Interest Rate Exotics 267
8.1 CMS swaps 267
8.1.1 Code 269
8.2 Cancelable swaps 272
8.2.1 Code 272
8.2.2 Tree approximation 276
8.3 Target redemption note 281
8.3.1 Code 282

Bibliography 287
Index 289




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی