How to gamble if you must: inequalities for stochastic processes

این کلاسیک از آمارهای پیشرفته برای خوانندگان در سطح فارغ التحصیل طراحی شده است و از مفاهیم قمار برای توسعه ایده های مهم در نظریه احتمال استفاده می کند. نویسندگان جوهر تحقیقات چندین ساله را در دوازده فصل خلاصه کرده اند. "به شدت توصیه می شود" توسط ژورنال انجمن آماری آمریکا پس از انتشار اولیه، این نسخه اصلاح شده و به روز شده شامل مشارکت های دو آماردان مشهور است که شامل یک مقدمه جدید، منابع به روز شده، و یافته ها می شود. از تحقیقات اخیر.

پس از یک فصل مقدماتی، کتاب مشکل قمارباز را فرموله می‌کند و استراتژی‌های قمار را مورد بحث قرار می‌دهد. فصل‌های بعدی ویژگی‌های مرتبط با کازینوها و معیارهای خاصی از انصاف را بررسی می‌کنند. فصل های پایانی دامنه مسائل قمارباز را به ایده های ریاضی عمومی تر، از جمله برنامه نویسی پویا، آمار بیزی و فرآیندهای تصادفی مرتبط می کند.

This classic of advanced statistics is geared toward graduate-level readers and uses the concepts of gambling to develop important ideas in probability theory. The authors have distilled the essence of many years' research into a dozen concise chapters. "Strongly recommended" by the Journal of the American Statistical Association upon its initial publication, this revised and updated edition features contributions from two well-known statisticians that include a new Preface, updated references, and findings from recent research.

Following an introductory chapter, the book formulates the gambler's problem and discusses gambling strategies. Succeeding chapters explore the properties associated with casinos and certain measures of subfairness. Concluding chapters relate the scope of the gambler's problems to more general mathematical ideas, including dynamic programming, Bayesian statistics, and stochastic processes.