High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

اوله مارتین تکنیک های تثبیت شده را برای تجزیه و تحلیل داده های با فرکانس بالا بر اساس مشاهدات منظم به تنظیمات عمومی تر مشاهدات ناهمزمان و نامنظم گسترش می دهد. چنین روش هایی در عمل بسیار مورد نیاز هستند زیرا داده های واقعی معمولاً به شکل نامنظم می آیند. در بخش نظری، او قوانین اعداد بزرگ و قضایای حد مرکزی و همچنین یک روش راه‌انداز جدید را برای ارزیابی قوانین مجانبی توسعه می‌دهد. سپس نویسنده نتایج نظری را برای تخمین همواریاسیون درجه دوم و ایجاد آزمون‌هایی برای حضور پرش‌های رایج به کار می‌برد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که در نمونه‌های محدود، روش‌های او علی‌رغم تنظیمات بسیار پیچیده‌تر، عملکرد قابل مقایسه با روش‌های مبتنی بر داده‌های معمولی دارند.

​درباره نویسنده:

دکتر اوله مارتیندکتری خود را در دانشگاه کیل (CAU) آلمان به پایان رساند. تحقیقات او بر روی آمار با فرکانس بالا برای نیمه مارتینگا ها با هدف توسعه روش هایی بر اساس داده های مشاهده شده نامنظم متمرکز است.

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data.

​About the Author:

Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularly observed data.