دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Hedging derivatives
دانلود کتاب مشتقات پوششی
مشخصات کتاب
Hedging derivatives
ویرایش: نویسندگان: Rheinländer. Thorsten, Sexton. Jenny سری: ISBN (شابک) : 9789814338790, 9814338796 ناشر: World Scientific Publ. سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 244 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 59,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات پوششی: اوراق بهادار مشتقه -- ارزش گذاری -- مدل های ریاضی، پوشش ریسک (مالی) -- مدل های ریاضی، اوراق بهادار مشتقه -- ارزش گذاری -- مدل های ریاضی، پوشش ریسک (مالی) -- مدل های ریاضی، فاینانزدریات، پوشش ریسک، بازار ناقص، فرآیند تصادفی، مارتینگل، آنتروپی، تئوری، اوراق بهادار مشتقه × ارزش گذاری × مدل های ریاضی، هجینگ (مالی) × مدل های ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Hedging derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات پوششی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات پوششی
ارزش گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی مفاهیمی هستند که به طور ذاتی به هم مرتبط هستند. انتخاب روش‌های پوشش مناسب به نوع مشتق و مفروضاتی بستگی دارد که در فرآیند تصادفی زیربنایی قرار می‌گیرند. این جلد یک درمان سیستماتیک از پوشش ریسک در بازارهای ناقص ارائه می دهد. پوشش ریسک میانگین واریانس تحت معیار ریسک خنثی در چارچوب فرآیندهای L vy نمایی و برای مشتقات نوشته شده بر روی دارایی های قابل پیش پرداخت اعمال می شود. در مورد چگونگی تکمیل بازارها بر اساس مدل‌های نوسانات تصادفی از طریق معامله در سهام و گزینه‌های وانیلی بحث شده است. قیمت گذاری بی تفاوتی ابزار نمایی از طریق یک دوگانگی با حداقل سازی آنتروپی بررسی می شود. معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب یک رویکرد جایگزین ارائه می دهند و علاوه بر این برای مطالعه بازارهایی با محدودیت های معاملاتی از جمله ریسک پایه اعمال می شوند. طیف وسیعی از اقدامات مارتینگل بهینه از جمله آنتروپی، Esscher و حداقل اقدامات مارتینگل مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی‌های شبه تقارن فرآیندهای تصادفی در پوشش نیمه استاتیک گزینه‌های مانع مستقر شده‌اند. این کتاب هم برای دانشجویان فارغ التحصیل و هم محققان در رشته مالی ریاضی طراحی شده است، و همچنین برای ریاضیدانان کاربردی، اقتصاددانان مالی و متخصصانی که مایل به کشف پیشرفت های اخیر در این زمینه هستند، راهنمایی می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Valuation and hedging of financial derivatives are intrinsically linked concepts. Choosing appropriate hedging techniques depends on both the type of derivative and assumptions placed on the underlying stochastic process. This volume provides a systematic treatment of hedging in incomplete markets. Mean-variance hedging under the risk-neutral measure is applied in the framework of exponential L vy processes and for derivatives written on defaultable assets. It is discussed how to complete markets based upon stochastic volatility models via trading in both stocks and vanilla options. Exponential utility indifference pricing is explored via a duality with entropy minimization. Backward stochastic differential equations offer an alternative approach and are moreover applied to study markets with trading constraints including basis risk. A range of optimal martingale measures are discussed including the entropy, Esscher and minimal martingale measures. Quasi-symmetry properties of stochastic processes are deployed in the semi-static hedging of barrier options. This book is directed towards both graduate students and researchers in mathematical finance, and will also provide an orientation to applied mathematicians, financial economists and practitioners wishing to explore recent progress in this field.
فهرست مطالب
Introduction
Stochastic Calculus
Arbitrage and Completeness
Exponential Levy Models
Mean-Variance Hedging
Stochastic Volatility Models
Semi-static Hedging
Entropic Valuation and Hedging
Hedging Constraints
Optimal Martingale Measures.
