ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Hedge Funds

دانلود کتاب صندوق های تامینی

Hedge Funds

مشخصات کتاب

Hedge Funds

دسته بندی: بازارها
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Foundations and Trends  R  in Finance 
ISBN (شابک) : 1933019174, 9781933019642 
ناشر: Now Publishers Inc 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 77 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 59,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب صندوق های تامینی: رشته های مالی و اقتصادی، بازار اوراق بهادار



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Hedge Funds به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب صندوق های تامینی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب صندوق های تامینی

صندوق های تامینی خلاصه ای از تحقیقات آکادمیک در مورد صندوق های تامینی و مشاوران تجارت کالا است. صنعت صندوق های تامینی در سال های اخیر رشد فوق العاده ای داشته است. بر اساس برخی برآوردهای صنعت، صندوق های تامینی از 39 میلیون دلار در سال 1990 به حدود 972 میلیون دلار در سال 2004 افزایش یافته است و تعداد کل صندوق های تامینی از 610 به 7436 در مدت مشابه افزایش یافته است. در عین حال، استراتژی های صندوق های تامینی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در سال 1990 استراتژی کلان بر صنعت تسلط داشت در حالی که در سال 2004 استراتژی پوشش سهام بیشترین سهم از بازار را داشت. همچنین تغییر در نوع سرمایه گذار در صندوق های تامینی رخ داده است. در اوایل دهه 1990، سرمایه گذار معمولی یک سرمایه گذار فردی با ارزش خالص بالا بود، امروزه سرمایه گذار معمولی یک سرمایه گذار نهادی است. بنابراین، بازار صندوق های تامینی نه تنها رشد فوق العاده ای داشته است، بلکه ماهیت بازار نیز تغییر کرده است. علیرغم رشد عظیم این صنعت، اطلاعات محدودی در مورد صندوق های تامینی وجود دارد. در نتیجه، نیاز به تحقیقات دقیق هم از دیدگاه سرمایه گذاران و هم از نظر رگولاتورها وجود دارد. سرمایه گذاران برای درک بهتر سرمایه گذاری و ریسک پذیری خود به تحقیق نیاز دارند. این تحقیق همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا میزان مزایای تنوع را که صندوق های تامینی ارائه می دهند در ترکیب با سرمایه گذاری در طبقات دارایی های سنتی، مانند سهام و اوراق قرضه، تشخیص دهند. قانون‌گذاران می‌توانند از این تحقیق برای شناسایی موقعیت‌هایی استفاده کنند که ممکن است برای حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران به مقررات نیاز باشد و تأثیر استراتژی‌های معاملاتی صندوق‌های پوشش ریسک بر ثبات بازارهای مالی را درک کنند. بخش اول صندوق های تامینی، عملکرد صندوق های تامینی را خلاصه می کند، از جمله مقایسه ویژگی های ریسک-بازده صندوق های تامینی با ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری متقابل، عوامل موثر بر بازده صندوق تامینی، و تداوم در عملکرد صندوق تامینی. بخش دوم تحقیقات مربوط به ویژگی‌ها و ویژگی‌های قراردادی منحصربه‌فرد صندوق‌های پوشش ریسک و تأثیر آن‌ها بر معاوضه ریسک و بازده را بررسی می‌کند. بخش سوم نقش صندوق های تامینی را در یک سبد شامل میزان مزایای تنوع و محدودیت های چارچوب استاندارد میانگین واریانس برای تخصیص دارایی بررسی می کند. در نهایت، نویسندگان تحقیق در مورد سوگیری ها در پایگاه های داده صندوق های تامینی را خلاصه می کنند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Hedge Funds summarizes the academic research on hedge funds and commodity trading advisors. The hedge fund industry has grown tremendously over the recent years. According to some industry estimates, hedge funds have increased from $39 million in 1990 to about $972 million in 2004 and the total number of hedge funds has gone up from 610 to 7,436 over the same period. At the same time, hedge fund strategies have changed significantly. In 1990 the macro strategy dominated the industry while in 2004 the equity hedge strategy had the largest share of the market. There has also been a shift in the type of investor in hedge funds. In the early 1990's the typical investor was a high net-worth individual investor, today the typical investor is an institutional investor. Thus, the hedge fund market has not only grown tremendously, but the nature of the market has changed. Despite the enormous growth of this industry, there is limited information available on hedge funds. As a result, there is a need for rigorous research from both the investors' and regulators' point of view. Investors need research to better understand their investment and their risk exposure. This research also helps investors recognize the extent of diversification benefits hedge funds offer in combination with investments in traditional asset classes, such as stocks and bonds. Regulators can use this research to identify situations where regulation may be needed to protect investors' interests and to understand the impact hedge funds trading strategies have on the stability of the financial markets. The first part of Hedge Funds summarizes hedge fund performance, including comparisons of risk-return characteristics of hedge funds with those of mutual funds, factors driving hedge fund returns, and persistence in hedge fund performance. The second part reviews research regarding the unique contractual features and characteristics of hedge funds and their influence on the risk-return tradeoffs. The third part reviews the role of hedge funds in a portfolio including the extent of diversification benefits and limitations of standard mean-variance framework for asset allocation. Finally, the authors summarize the research on the biases in hedge fund databases.



فهرست مطالب

Hedge Funds......Page 2
Contents......Page 6
Introduction......Page 10
2.1. Risks and rewards: Hedge funds versus mutual funds......Page 14
2.2. Return generating process of hedge funds......Page 16
2.3. Nonlinear payoff structure of hedge funds......Page 18
2.4. Manager skill in hedge funds......Page 23
2.5. Other interpretations of alpha......Page 25
2.6. Persistence in the performance of hedge funds......Page 26
2.7. Market timing ability of hedge funds......Page 30
2.8. Hedge funds and the technology bubble......Page 31
3.1. Compensation and performance......Page 32
3.2. Theoretical models on optimal incentive contracts......Page 34
3.3. Managerial flexibility and performance......Page 36
3.5. Fund age, manager tenure, and performance......Page 37
3.6. Hedge fund style and performance......Page 38
4.1. Compensation and risk-taking behavior of hedge fund managers......Page 40
4.2. Hedge fund characteristics and survival......Page 41
Funds of Hedge Funds......Page 44
Hedge Fund Indices......Page 46
Determinants of Investors’ Money Flows into Hedge Funds......Page 48
8.1. Risk management and Value-at-Risk (VaR)......Page 50
Systemic Risks from Hedge Fund Activity......Page 54
Diversification......Page 58
10.1. Increasing the number of hedge funds in a portfolio......Page 59
10.2. Mixing hedge funds with a portfolio of traditional investments......Page 60
10.3. Optimal hedge fund portfolio......Page 61
11.1. Databases......Page 64
11.2. Data accuracy and auditing......Page 65
11.3. Measurement bias......Page 66
11.4. Survivorship bias......Page 67
11.5. Stale price bias......Page 69
11.6. Instant history bias......Page 70
11.8. Multi-period sampling bias......Page 71
References......Page 72




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد