دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Paul Darbyshire, David Hampton سری: The Wiley Finance Series ISBN (شابک) : 9781119945635, 111994564X ناشر: John Wiley & Sons سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 279 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Hedge Fund Modeling and Analysis Using Excel and VBA به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدلسازی و تحلیل صندوق سرمایه گذاری با استفاده از Excel و VBA نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این راهنمای پیادهسازی که توسط دو مقام محترم در زمینه صندوقهای تامینی و مدیریت دارایی نوشته شده است، به شما نشان میدهد که چگونه از طیف وسیعی از متداولترین ابزارها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل در صنعت و دانشگاه برای درک، شناسایی و مدیریت ریسک استفاده کنید. برای تعیین کمیت عوامل بازده در چندین استراتژی سرمایه گذاری کلیدی. این کتاب همچنین برای استفاده به عنوان یک کتاب درسی اصلی برای دوره های تخصصی سطح کارشناسی ارشد در صندوق های تامینی و سرمایه گذاری های جایگزین مناسب است. این کتاب پوشش عملی روشهای بصری و نظری برای اندازهگیری و مدلسازی را ارائه میکند. بیشتر بخوانید...
Co-authored by two respected authorities on hedge funds and asset management, this implementation-oriented guide shows you how to employ a range of the most commonly used analysis tools and techniques both in industry and academia, for understanding, identifying and managing risk as well as for quantifying return factors across several key investment strategies. The book is also suitable for use as a core textbook for specialised graduate level courses in hedge funds and alternative investments. The book provides hands-on coverage of the visual and theoretical methods for measuring and modellin. Read more...
Content: Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA; Contents; Preface; 1 The Hedge Fund Industry; 1.1 What Are Hedge Funds?; 1.2 The Structure of a Hedge Fund; 1.2.1 Fund Administrators; 1.2.2 Prime Brokers; 1.2.3 Custodian, Auditors and Legal; 1.3 The Global Hedge Fund Industry; 1.3.1 North America; 1.3.2 Europe; 1.3.3 Asia; 1.4 Specialist Investment Techniques; 1.4.1 Short Selling; 1.4.2 Leverage; 1.4.3 Liquidity; 1.5 New Developments for Hedge Funds; 1.5.1 UCITS III Hedge Funds; 1.5.2 The European Passport; 1.5.3 Restrictions on Short Selling; 2 Major Hedge Fund Strategies. 2.1 Single- and Multi-Strategy Hedge Funds2.2 Fund of Hedge Funds; 2.3 Hedge Fund Strategies; 2.3.1 Tactical Strategies; 2.3.1.1 Global Macro; 2.3.1.2 Managed Futures; 2.3.1.3 Long/Short Equity; 2.3.1.4 Pairs Trading; 2.3.2 Event-Driven; 2.3.2.1 Distressed Securities; 2.3.2.2 Merger Arbitrage; 2.3.3 Relative Value; 2.3.3.1 Equity Market Neutral; 2.3.3.2 Convertible Arbitrage; 2.3.3.3 Fixed Income Arbitrage; 2.3.3.3.1 Capital Structure Arbitrage; 2.3.3.3.2 Swap-Spread Arbitrage; 2.3.3.3.3 Yield Curve Arbitrage; 3 Hedge Fund Data Sources; 3.1 Hedge Fund Databases; 3.2 Major Hedge Fund Indices. 3.2.1 Non-investable and Investable Indices3.2.2 Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes; 3.2.2.1 Liquid Alternative Betas; 3.2.3 Hedge Fund Research; 3.2.4 HedgeFund.net; 3.2.5 FTSE Hedge; 3.2.5.1 FTSE Hedge Momentum Index; 3.2.6 Greenwich Alternative Investments; 3.2.6.1 GAI Investable Indices; 3.2.7 Morningstar Alternative Investment Center; 3.2.7.1 MSCI Hedge Fund Classification Standard; 3.2.7.2 MSCI Investable Indices; 3.2.8 EDHEC Risk and Asset Management Research Centre (www.edhec-risk.com); 3.3 Database and Index Biases; 3.3.1 Survivorship Bias; 3.3.2 Instant History Bias. 3.4 Benchmarking3.4.1 Tracking Error; Appendix A: Weighting Schemes; 4 Statistical Analysis; 4.1 Basic Performance Plots; 4.1.1 Value Added Monthly Index; 4.1.2 Histograms; 4.2 Probability Distributions; 4.2.1 Populations and Samples; 4.3 Probability Density Function; 4.4 Cumulative Distribution Function; 4.5 The Normal Distribution; 4.5.1 Standard Normal Distribution; 4.6 Visual Tests for Normality; 4.6.1 Inspection; 4.6.2 Normal Q-Q Plot; 4.7 Moments of a Distribution; 4.7.1 Mean and Standard Deviation; 4.7.2 Skewness; 4.7.3 Excess Kurtosis; 4.7.4 Data Analysis Tool: Descriptive Statistics. 4.8 Geometric Brownian Motion4.8.1 Uniform Random Numbers; 4.9 Covariance and Correlation; 4.10 Regression Analysis; 4.10.1 Ordinary Least Squares; 4.10.1.1 Coefficient of Determination; 4.10.1.2 Residual Plots; 4.10.1.3 Jarque-Bera Normality Test; 4.10.1.4 Data Analysis Tool: Regression; 4.11 Portfolio Theory; 4.11.1 Mean-Variance Analysis; 4.11.2 Solver: Portfolio Optimisation; 4.11.3 Efficient Portfolios; 5 Risk-Adjusted Return Metrics; 5.1 The Intuition behind Risk-Adjusted Returns; 5.1.1 Risk-Adjusted Returns; 5.2 Common Risk-Adjusted Performance Ratios; 5.2.1 The Sharpe Ratio.
Abstract: Co-authored by two respected authorities on hedge funds and asset management, this implementation-oriented guide shows you how to employ a range of the most commonly used analysis tools and techniques both in industry and academia, for understanding, identifying and managing risk as well as for quantifying return factors across several key investment strategies. The book is also suitable for use as a core textbook for specialised graduate level courses in hedge funds and alternative investments. The book provides hands-on coverage of the visual and theoretical methods for measuring and modellin