دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: مدیریت ویرایش: 1 نویسندگان: Arne Sandstrom سری: ISBN (شابک) : 1439821305, 9781439821305 ناشر: Chapman and Hall /CRC سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 1083 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 17 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کتابچه راهنمای پرداخت بدهی برای اکچوئرها و مدیران ریسک: تئوری و عمل (سری های مالی Chapman & Hall Crc): مدیریت، مدیریت ریسک
در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers: Theory and Practice (Chapman & Hall Crc Finance Series) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتابچه راهنمای پرداخت بدهی برای اکچوئرها و مدیران ریسک: تئوری و عمل (سری های مالی Chapman & Hall Crc) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
با انعکاس فراوانی از تجربه نویسنده در این زمینه، کتابچه راهنمای پرداخت بدهی برای اکچوئرها و مدیران ریسک: تئوری و عمل بر ارزیابی دارایی ها و بدهی ها، محاسبه سرمایه مورد نیاز، و محاسبه فرمول استاندارد برای پروژه اروپایی Solvency II تمرکز دارد. . سه بخش اول کتاب به بررسی مفهوم پرداخت بدهی، توسعه تاریخی و نقش پرداخت بدهی در رویکرد مدیریت ریسک شرکت میپردازد. متن یک بحث کلی در مورد ارزش گذاری، سرمایه گذاری و سرمایه، همراه با مدل سازی و اندازه گیری ارائه می دهد. همچنین وابستگی، معیارهای ریسک، سرمایه مورد نیاز، ریسکهای فرعی، تجمیع، بازار ریسکهای اصلی و ریسکهای اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و پذیرهنویسی را نیز پوشش میدهد. سه بخش آخر بر پروژه اروپایی Solvency II تمرکز دارد. بر اساس مطالب بر اساس توصیه های نهایی CEIOPS، نویسنده ایده های کلی، ارزش گذاری، سرمایه گذاری ها، و بودجه این پروژه و همچنین چارچوب فرمول استاندارد را ارائه می دهد. او همچنین تمام کالیبراسیونهای حاصل از مطالعات تأثیر کمی قبلی را شامل میشود و پیشرفت سیاسی پروژه را مورد بحث قرار میدهد. این کتاب راهنما یک فروشگاه یکجا برای اکچوئرها و مدیران ریسک، یک نمای کلی از پرداخت بدهی و فرمول استاندارد اروپایی Solvency II ارائه میدهد. این یک تعریف روشن و مرور تاریخی گسترده از پرداخت بدهی ارائه می دهد و یک بحث جامع از نظریه پشت محاسبه سرمایه مورد نیاز را در بر می گیرد. بهروزرسانیهای پروژهها و مشکلات پرداخت بدهی در www.SolvencyII.nu موجود است
Reflecting the author’s wealth of experience in this field, Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers: Theory and Practice focuses on the valuation of assets and liabilities, the calculation of capital requirement, and the calculation of the standard formula for the European Solvency II project. The first three sections of the book examine the solvency concept, historical development, and the role of solvency in an enterprise risk management approach. The text provides a general discussion on valuation, investment, and capital, along with modeling and measuring. It also covers dependence, risk measures, capital requirements, subrisks, aggregation, the main risks market, and credit, operational, liquidity, and underwriting risks. The last three sections focus on the European Solvency II project. Basing the material on CEIOPS final advice, the author presents the general ideas, valuation, investments, and funds of this project as well as the standard formula framework. He also includes all calibrations from previous quantitative impact studies and discusses the political progress of the project. A one-stop shop for actuaries and risk managers, this handbook offers a complete overview of solvency and the European Solvency II standard formula. It gives a clear definition and broad historical review of solvency and incorporates a comprehensive discussion of the theory behind the calculation of the capital requirement. Updates on solvency projects and issues are available at www.SolvencyII.nu