Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics)

در سال‌های اخیر، در دسترس بودن داده‌های با فرکانس بالا و پیشرفت‌ها در محاسبات به متخصصان مالی این امکان را داده است که سیستم‌هایی را طراحی کنند که می‌توانند مدیریت کنند و این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید. راهنمای مدل‌سازی داده‌های فرکانس بالا در امور مالی به بسیاری از سؤالات نظری و عملی ناشی از ماهیت و ویژگی‌های ذاتی این داده‌ها می‌پردازد.

تلفیقی یک مرحله‌ای از تجربی و تحلیلی تحقیق، این کتاب راهنما داده‌های نمونه‌برداری شده با امور مالی با فرکانس بالا را در مهندسی مالی، آمار و عرصه تجارت مالی مدرن بررسی می‌کند. هر فصل از مثال‌های دنیای واقعی برای ارائه موضوعات جدید، اصلی و مرتبط استفاده می‌کند که به اکتشافات جدید در حال تکامل در امور مالی با فرکانس بالا مربوط می‌شود، مانند:

• طراحی روش‌شناسی جدید برای کشف کشش و انعطاف پذیری تکامل قیمت

• ساخت مدل های شبیه سازی ریزساختار

• محاسبه قیمت اختیار معامله در حضور جهش ها و هزینه های معامله< /p>

• استفاده از تقویت برای تجزیه و تحلیل مالی و معاملات

این کتابچه راهنمای تمرین‌کنندگان را تشویق می‌کند تا از امور مالی با فرکانس بالا در موقعیت‌های دنیای واقعی استفاده کنند. با گنجاندن موضوعات انحصاری مانند اندازه گیری و مدیریت ریسک، داده های UHF، ریزساختار، بهینه سازی پویا چند دوره ای، مدل های داده های وام مسکن، مونت کارلو ترکیبی، بازنشستگی، سیستم های معاملاتی و پیش بینی، قیمت گذاری و تقویت. موضوعات و دیدگاه‌های متنوع ارائه‌شده در هر فصل تضمین می‌کند که خوانندگان با روش‌های عملی گسترده‌ای مواجه می‌شوند.

راهنمای مدل‌سازی داده‌های فرکانس بالا در امور مالی یک مرجع ضروری برای دانشگاهیان و شاغلین در امور مالی، تجارت و اقتصاد سنجی که با داده های با فرکانس بالا در کارهای روزمره خود کار می کنند. همچنین به عنوان مکملی برای دوره های مدیریت ریسک و دوره های مالی با فرکانس بالا در سطوح فوق لیسانس و فوق لیسانس عمل می کند.

In recent years, the availability of high-frequency data and advances in computing have allowed financial practitioners to design systems that can handle and analyze this information. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance addresses the many theoretical and practical questions raised by the nature and intrinsic properties of this data.

A one-stop compilation of empirical and analytical research, this handbook explores data sampled with high-frequency finance in financial engineering, statistics, and the modern financial business arena. Every chapter uses real-world examples to present new, original, and relevant topics that relate to newly evolving discoveries in high-frequency finance, such as:

• Designing new methodology to discover elasticity and plasticity of price evolution

• Constructing microstructure simulation models

• Calculation of option prices in the presence of jumps and transaction costs

• Using boosting for financial analysis and trading

The handbook motivates practitioners to apply high-frequency finance to real-world situations by including exclusive topics such as risk measurement and management, UHF data, microstructure, dynamic multi-period optimization, mortgage data models, hybrid Monte Carlo, retirement, trading systems and forecasting, pricing, and boosting. The diverse topics and viewpoints presented in each chapter ensure that readers are supplied with a wide treatment of practical methods.

Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with high-frequency data in their everyday work. It also serves as a supplement for risk management and high-frequency finance courses at the upper-undergraduate and graduate levels.