دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Torben Gustav Andersen, Richard A. Davis, Jens-Peter Kreiß, Thomas Mikosch سری: ISBN (شابک) : 9783540712961, 3540712968 ناشر: Springer سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 1024 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 26 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of Financial Time Series به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب سریال زمان مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
راهنمای سری زمانی مالی یک نمای کلی به روز از این زمینه ارائه می دهد و همه موضوعات مرتبط را هم از نظر آماری و هم از نظر اقتصادسنجی پوشش می دهد.
کارشناسان در میان سایرین جنبههای مختلف کلاسهای مهم GARCH و نوسانات تصادفی، مانند خواص توزیع، تخمین، پیشبینی و نظریه ارزش شدید را ارائه میکنند. علاوه بر این، از آنجایی که فرآیندها در زمان پیوسته و یکپارچگی نقش بسیار اساسی در مدلسازی مالی دارند، هر دو حوزه به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند. در نهایت، پیشرفتهای اخیر در روشهای ناپارامتریک، کوپولها، شکستهای ساختاری، دادههای فرکانس بالا و بسیاری موضوعات دیگر در این کتابچه گنجانده شده است. این جلد منبع بسیار خوبی برای دانشمندان و محققانی است که در زمینه سری های زمانی مالی فعالیت می کنند.
The Handbook of Financial Time Series gives an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics both from a statistical and an econometrical point of view.
Experts present among others various aspects of the important GARCH and Stochastic Volatility classes, like for example distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory. Moreover, since processes in continuous time and cointegration play a very essential role in financial modelling, both areas are addressed in detail. Finally, recent developments in nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data and many more topics are included in the handbook.
Many outstanding authors have contributed to this encyclopaedia, making the volume an excellent source of reference for scientists and researchers working in the field of financial time series.
00......Page 1
01......Page 29
02......Page 55
03......Page 82
04......Page 96
05......Page 123
06......Page 166
07......Page 177
08......Page 194
09......Page 208
10......Page 237
11......Page 259
12......Page 272
13......Page 315
14......Page 347
15......Page 357
16......Page 367
18......Page 403
19......Page 420
20......Page 437
21......Page 454
22......Page 478
23......Page 494
25......Page 528
26......Page 551
27......Page 572
28......Page 594
29......Page 609
30......Page 646
31......Page 661
32......Page 684
33......Page 697
34......Page 715
35......Page 738
36......Page 752
37......Page 771
39......Page 783
40......Page 821
41......Page 853
42......Page 870
43......Page 907
44......Page 933
45......Page 960
46......Page 977
47......Page 990
48......Page 1005