دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Handbook of Financial Econometrics, Vol. 1: Tools and Techniques
دانلود کتاب کتاب راهنمای اقتصاد مالی ، جلد. 1: ابزارها و تکنیک ها
مشخصات کتاب
Handbook of Financial Econometrics, Vol. 1: Tools and Techniques
ویرایش: 1 نویسندگان: Ait-Sahalia Y., Hansen L. (eds.) سری: Handbooks in Finance ISBN (شابک) : 044450897X ناشر: Elsevier سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 1196 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 78,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of Financial Econometrics, Vol. 1: Tools and Techniques به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب راهنمای اقتصاد مالی ، جلد. 1: ابزارها و تکنیک ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کتاب راهنمای اقتصاد مالی ، جلد. 1: ابزارها و تکنیک ها
این مجموعه مقالات اصلی - 8 سال در حال ساخت - نور درخشانی را بر پیشرفت های اخیر در اقتصاد سنجی مالی می تاباند. از بررسی ابزارهای ریاضی و آماری برای درک فرآیندهای مارکوف غیرخطی تا کاوش در سیر تکامل سری زمانی معاوضه ریسک و بازده برای سرمایه گذاری در بازار سهام، محققان اشاره کردند که یاسین آت-ساحلیا و لارس پیتر هانسن وضعیت فعلی دانش را معیار قرار می دهند. مشارکت کنندگان چارچوبی برای رشد آن ایجاد می کنند. چه در صورت وجود عدم قطعیت آماری یا مزایا و محدودیتهای اثباتشده مدلهای ارزش در معرض خطر، خوانندگان متوجه خواهند شد که میتوانند محدودیتهای کمی را بر روی ارزش این حجم مورد انتظار قرار دهند.
- ارائه بررسی گسترده تحقیقات فعلی - از توصیفات محلی پویایی فرآیند مارکوف تا فعالیت های تجاری بازار مالی
- شرکت کنندگان شامل برنده جایزه نوبل رابرت انگل و اقتصاددانان برجسته هستند
- روش و توضیح واضحی را ارائه می دهد که در دسترس نیست. در سایر مجموعه های اقتصاد سنجی مالی
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This collection of original articles-8 years in the making-shines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine AГЇt-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build a framework for its growth. Whether in the presence of statistical uncertainty or the proven advantages and limitations of value at risk models, readers will discover that they can set few constraints on the value of this long-awaited volume.
- Presents a broad survey of current research-from local characterizations of the Markov process dynamics to financial market trading activity
- Contributors include Nobel Laureate Robert Engle and leading econometricians
- Offers a clarity of method and explanation unavailable in other financial econometrics collections
