Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics

بررسی قابل دسترس از روش‌ها، تکنیک‌ها و کاربردهای مونت کارلو در زمینه مالی و اقتصاد

ارائه راهنمای عمیق و جامع به خوانندگان، کتابچه راهنمای شبیه‌سازی مونت کارلو: برنامه های کاربردی در مهندسی مالی، مدیریت ریسک و اقتصاد گزارشی به موقع از کاربرد روش های مونت کارلو در مهندسی مالی و اقتصاد ارائه می دهد. این کتاب راهنما که توسط یک متخصص برجسته بین‌المللی در این زمینه نوشته شده است، چالش‌های پیش روی متخصصان مالی امروزی را نشان می‌دهد و کاربردهای مختلفی از تکنیک‌های مونت کارلو را برای پاسخ به این مسائل ارائه می‌کند. این کتاب در پنج بخش تنظیم شده است: مقدمه و انگیزه. تجزیه و تحلیل ورودی، مدل سازی، و برآورد. تنوع تصادفی و تولید مسیر نمونه. تجزیه و تحلیل خروجی و کاهش واریانس؛ و برنامه های کاربردی از قیمت گذاری گزینه و مدیریت ریسک گرفته تا بهینه سازی.

کتابچه راهنمای شبیه سازی مونت کارلو دارای ویژگی های:

• یک بخش مقدماتی برای مواد اولیه است. در مورد مدل‌سازی و تخمین تصادفی با هدف خوانندگانی که ممکن است به خلاصه یا مروری از موارد ضروری نیاز داشته باشند
• نمونه‌هایی که با دقت ساخته شده‌اند به منظور شناسایی مشکلات و معایب احتمالی هر رویکرد
• یک درمان در دسترس از موضوعات پیشرفته مانند دنباله‌های کم اختلاف، بهینه‌سازی تصادفی، برنامه‌ریزی پویا، اقدامات ریسک و روش‌های مونت کارلو زنجیره مارکوف
• تعداد زیادی از کد R مورد استفاده برای نشان دادن ایده‌های بنیادی در شرایط عینی و تشویق آزمایش‌ها
راهنمای در شبیه سازی مونت کارلو: کاربردها در مهندسی مالی، مدیریت ریسک و اقتصادیک مرجع کامل برای متخصصان در زمینه های مالی، تجارت، آمار کاربردی، اقتصاد سنجی است. و مهندسی، و همچنین مکملی برای دوره های MBA و دوره های تحصیلات تکمیلی در مورد روش ها و شبیه سازی مونت کارلو.

An accessible treatment of Monte Carlo methods, techniques, and applications in the field of finance and economics

Providing readers with an in-depth and comprehensive guide, the Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics presents a timely account of the applicationsof Monte Carlo methods in financial engineering and economics. Written by an international leading expert in thefield, the handbook illustrates the challenges confronting present-day financial practitioners and provides various applicationsof Monte Carlo techniques to answer these issues. The book is organized into five parts: introduction andmotivation; input analysis, modeling, and estimation; random variate and sample path generation; output analysisand variance reduction; and applications ranging from option pricing and risk management to optimization.

The Handbook in Monte Carlo Simulation features:

• An introductory section for basic material on stochastic modeling and estimation aimed at readers who may need a summary or review of the essentials
• Carefully crafted examples in order to spot potential pitfalls and drawbacks of each approach
• An accessible treatment of advanced topics such as low-discrepancy sequences, stochastic optimization, dynamic programming, risk measures, and Markov chain Monte Carlo methods
• Numerous pieces of R code used to illustrate fundamental ideas in concrete terms and encourage experimentation

The Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics is a complete reference for practitioners in the fields of finance, business, applied statistics, econometrics, and engineering, as well as a supplement for MBA and graduate-level courses on Monte Carlo methods and simulation.