GlueVaR risk measures in capital allocation applications

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Belles-Sampera Jaume,  Guillén Montserrat,  Santolino Miguel.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 6 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 414 کیلوبایت 

قیمت کتاب (تومان) : 48,000

// بیمه: ریاضی و اقتصاد. جلد 58، سپتامبر 2014، صفحات 132-137 اقدامات خطر GlueVaR تعریف شده توسط Belles-Sampera و همکاران. (2014) رویکرد سنتی مبتنی بر کمیت برای اندازه‌گیری ریسک را تعمیم می‌دهند، در حالی که نشان داده شده است که یک زیرخانواده از این معیارهای ریسک، ویژگی دم-زیارت‌پذیری را برآورده می‌کنند. در این مقاله نشان می‌دهیم که چگونه اقدامات ریسک GlueVaR می‌تواند برای حل مشکلات تخصیص سرمایه متناسب اجرا شود. علاوه بر این، چارچوب تخصیص سرمایه کلاسیک پیشنهاد شده توسط Dhaene و همکاران. (2012) تعمیم داده شده است تا امکان استفاده از معیار ارزش در معرض خطر (VaR) را در ترکیب با معیار تخصیص متناسب مستقل (یعنی برای تطبیق با اصل تخصیص Haircut) فراهم کند. دو اصل جدید تخصیص سرمایه متناسب بر اساس معیارهای ریسک GlueVaR تعریف شده است. نمونه‌ای بر اساس داده‌های خسارت بیمه ارائه شده است که در آن راه‌حل‌های تخصیص با معیارهای ریسک دنباله‌ای مورد بحث قرار گرفته است. دم; اندازه گیری خطر تحریف؛ تخصیص سرمایه؛ خطر گریزی

// Insurance: Mathematics and Economics. Volume 58, September 2014, Pages 132–137 GlueVaR risk measures defined by Belles-Sampera et al. (2014) generalize the traditional quantile-based approach to risk measurement, while a subfamily of these risk measures has been shown to satisfy the tail-subadditivity property. In this paper we show how GlueVaR risk measures can be implemented to solve problems of proportional capital allocation. In addition, the classical capital allocation framework suggested by Dhaene et al. (2012) is generalized to allow the application of the Value-at-Risk (VaR) measure in combination with a stand-alone proportional allocation criterion (i.e., to accommodate the Haircut allocation principle). Two new proportional capital allocation principles based on GlueVaR risk measures are defined. An example based on insurance claims data is presented, in which allocation solutions with tail-subadditive risk measures are discussed. Keywords
Subadditivity; Tails; Distortion risk measure; Capital allocation; Risk aversion