برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

دانلود کتاب مدل‌های GARCH: ساختار، استنتاج آماری و کاربردهای مالی

مشخصات کتاب

GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

دسته بندی: اقتصاد سنجی
ویرایش: ebook 
نویسندگان: Christian Francq,  Jean-Michel Zakoian  
سری: 0 
ISBN (شابک) : 1119313562, 9781119313564 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 491 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 43,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8

در صورت تبدیل فایل کتاب GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌های GARCH: ساختار، استنتاج آماری و کاربردهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های GARCH: ساختار، استنتاج آماری و کاربردهای مالی

یک مطالعه جامع و به روز در مورد مدل های GARCH و کاربردهای آنها در امور مالی ارائه می دهد که پیشرفت های جدید در این رشته را پوشش می دهد. گارچ. ساختار احتمال مدل‌های استاندارد GARCH با جزئیات و همچنین استنتاج آماری مانند شناسایی، تخمین و آزمون‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این کتاب همچنین پوشش جدیدی از چندین برنامه افزودنی مانند مدل‌های چند متغیره ارائه می‌کند، به کاربردهای مالی نگاه می‌کند و اعتبار مدل‌های مورد استفاده را بررسی می‌کند.

مدل‌های GARCH: ساختار، استنتاج آماری و کاربردهای مالی نسخه دومفصل جدیدی در مدل‌های فرار پارامتر محور ارائه می‌کند که مدل‌های فرار تصادفی و مدل‌های نوسان سوئیچینگ مارکوف را پوشش می‌دهد. فصل جدید دوم با عنوان مدل‌های جایگزین برای واریانس شرطی شامل بخشی در معادلات عود تصادفی و مطالب اضافی در مورد مدل‌های EGARCH، Log-GARCH، GAS، MIDAS، و مدل‌های نوسانات درون روزی است. این کتاب همچنین با بحث کامل تر از GARCH چند متغیره به روز شده است. بخش جدید در Cholesky GARCH. تاکید بیشتر بر استنتاج مدل‌های GARCH چند متغیره. مجموعه جدیدی از مشکلات اصلاح شده در دسترس آنلاین؛ و یک لیست به روز از منابع.

ویژگی های پوشش به روز تحقیق حاضر در احتمال، آمار و نظریه اقتصاد سنجی مدل های GARCH پیشرفت های قابل توجهی را در بر می گیرد. این زمینه، به ویژه در مدل های چند متغیره شامل فصول کاملاً تجدید شده با موضوعات و نتایج جدید است و جنبه های نظری و کاربردی را در بر می گیرد برای محققان در زمینه های مختلف (سری های زمانی، اقتصاد سنجی، مالی) شامل تصاویر و کاربردهای متعدد برای سری های مالی واقعی ارائه مجموعه بزرگی از تمرینات با اصلاحات تکمیل شده توسط یک وب سایت پشتیبانی شامل کدهای R، برنامه های فرترن، مجموعه داده ها و مشکلات اصلاحات GARCH Models، 2nd Edition مرجع معتبر و پیشرفته ای است که برای دانشجویان فارغ التحصیل، محققان و شاغلین در تجارت و امور مالی که به دنبال گسترش مهارت های خود در درک مدل های سری زمانی اقتصادسنجی هستند ایده آل است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Provides a comprehensive and updated study of GARCH models and their applications in finance, covering new developments in the disciplineThis book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation, and tests. The book also provides new coverage of several extensions such as multivariate models, looks at financial applications, and explores the very validation of the models used.

GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications, 2nd Editionfeatures a new chapter on Parameter-Driven Volatility Models, which covers Stochastic Volatility Models and Markov Switching Volatility Models. A second new chapter titled Alternative Models for the Conditional Variance contains a section on Stochastic Recurrence Equations and additional material on EGARCH, Log-GARCH, GAS, MIDAS, and intraday volatility models, among others. The book is also updated with a more complete discussion of multivariate GARCH; a new section on Cholesky GARCH; a larger emphasis on the inference of multivariate GARCH models; a new set of corrected problems available online; and an up-to-date list of references.

Features up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics, and econometric theory of GARCH models Covers significant developments in the field, especially in multivariate models Contains completely renewed chapters with new topics and results Handles both theoretical and applied aspects Applies to researchers in different fields (time series, econometrics, finance) Includes numerous illustrations and applications to real financial series Presents a large collection of exercises with corrections Supplemented by a supporting website featuring R codes, Fortran programs, data sets and Problems with corrections GARCH Models, 2nd Edition is an authoritative, state-of-the-art reference that is ideal for graduate students, researchers, and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models.