دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Dynamic Model Analysis: Advanced Matrix Methods and Unit-Root Econometrics Representation Theorems, Second Edition
دانلود کتاب تحلیل مدل پویا: روش‌های ماتریس پیشرفته و قضایای بازنمایی اقتصادسنجی ریشه واحد، ویرایش دوم
مشخصات کتاب
Dynamic Model Analysis: Advanced Matrix Methods and Unit-Root Econometrics Representation Theorems, Second Edition
دسته بندی: اقتصاد سنجی ویرایش: 2nd ed. نویسندگان: Mario Faliva. Maria Grazia Zoia سری: ISBN (شابک) : 9783540859956, 3540859950 ناشر: Springer سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 225 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل مدل پویا: روش‌های ماتریس پیشرفته و قضایای بازنمایی اقتصادسنجی ریشه واحد، ویرایش دوم: رشته های مالی و اقتصادی، اقتصاد سنجی
در صورت تبدیل فایل کتاب Dynamic Model Analysis: Advanced Matrix Methods and Unit-Root Econometrics Representation Theorems, Second Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تحلیل مدل پویا: روش‌های ماتریس پیشرفته و قضایای بازنمایی اقتصادسنجی ریشه واحد، ویرایش دوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل مدل پویا: روش‌های ماتریس پیشرفته و قضایای بازنمایی اقتصادسنجی ریشه واحد، ویرایش دوم
این تک نگاری با ایجاد پل ارتباطی ساختاری با رویکردهای سری زمانی و با تمرکز بر قضایای بازنمایی فرآیندهای یکپارچه، تحلیلی روشنگر از مدل‌سازی پویا در اقتصاد سنجی ارائه می‌کند. این کتاب عمدتاً یک محیط تحلیلی مستقل، دقیق و همچنین نوآورانه برای هدایت فرمول‌بندی و راه‌حل در قالب بسته مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR) با ریشه واحد ارائه می‌کند. ویرایش دوم آخرین کار تحقیقاتی نویسنده دوم را در مورد چندجمله‌ای‌های ماتریس خطی پیاده‌سازی می‌کند که از آنجا به پیشرفت بیشتری در مورد این موضوع دست می‌یابد. تأکید آن بر قضایای بازنمایی است، و یک ارزیابی مجدد ظریف از نتایج کلاسیک را با بینش‌های اصلی که محتوای اطلاعاتی آن‌ها را گسترش می‌دهد، ترکیب می‌کند. یک قضیه بازنمایی یکپارچه از مفهوم جدید ایجاد می‌شود، که به درستی خطوط ویژگی‌های یکپارچه‌سازی راه‌حل‌های VAR را شکل می‌دهد و نه تنها کمکی به وضوح می‌کند، بلکه محرک‌های جدیدی را در این زمینه تحقیقاتی جذاب به‌عنوان اسپین‌آف ارائه می‌دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This monograph provides an insightful analysis of dynamic modelling in econometrics by bridging the structural with the time series approaches, and by focusing on representation theorems of integrated processes. The book provides mainly a self-contained, rigorous as well as innovative, analytic setting to guide formulation and solution in closed form of vector autoregressive (VAR) models with unit roots. The second edition implements the latest research work by the second author on linear matrix polynomials whence a further breakthought on the topic is gained. Its emphasis is placed on representation theorems, conjugating an elegant reappraisal of classical results with original insights which widen their information content. A unified representation theorem of new conception is established, which duly shapes the contours of the cointegration features of VAR solutions, providing not only a contribution to clarity but also new stimuli in this fascinating field of research as a spin-off.
فهرست مطالب
3540859950......Page 1
Contents......Page 5
Preface to the Second Edition......Page 7
Preface to the First Edition......Page 8
1.1 Generalized Inverses......Page 10
1.2 Orthogonal Complements......Page 15
1.3 Empty Matrices......Page 27
1.4 Partitioned Inversion: Classic and Newly Found Results......Page 28
1.5 Useful Matrix Decompositions......Page 39
1.6 Matrix Polynomial Functions: Zeroes, Roots and Poles......Page 47
1.7 The Laurent Form of a Matrix-Polynomial Inverse about a Unit-Root......Page 60
1.8 Matrix Polynomials and Difference Equation Systems......Page 71
1.9 The Linear Matrix Polynomial......Page 83
1.10 Index and Rank Properties of Matrix Coefficients vs. Pole Order in Matrix Polynomial Inversion......Page 93
1.11 Closed-Forms of Laurent Expansion Coefficient Matrices. First Approach......Page 106
1.12 Closed-Forms of Laurent Expansion Coefficient Matrices. Second Approach......Page 120
2.1 Stochastic Processes: Preliminaries......Page 135
2.2 Principal Multivariate Stationary Processes......Page 138
2.3 The Source of Integration and the Seeds of Cointegration......Page 150
2.4 Integrated and Cointegrated Processes......Page 153
2.5 Casting a Glance at the Backstage of VAR Modelling......Page 159
Appendix A: Convenient Reparametrization of a VAR Model and Related Results......Page 163
Appendix B: Integrated Processes, Stochastic Trends and Rôle of Cointegration......Page 167
3.1 Macroeconometric Structural Models versus VAR Models......Page 169
3.2 Basic VAR Specifications and Engendered Processes......Page 175
3.3 A Sequential Rank Criterion for the Integration Order of a VAR Solution......Page 180
3.4 Representation Theorems for Processes I (1)......Page 187
3.5 Representation Theorems for Processes I (2)......Page 197
3.6 A Unified Representation Theorem......Page 211
References......Page 220
Notational Conventions, Symbols and Acronyms......Page 222
List of Definitions......Page 224
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Financial Econometrics with Eviews
دانلود کتاب Intro to the Math. and Stat. Foundations of Econometrics
دانلود کتاب Demografia Romaniei
دانلود کتاب GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications
دانلود کتاب Topics in Advanced Econometrics: Probability Foundations
دانلود کتاب Econometric Models of the Euro-area Central Banks
دانلود کتاب Boundary of the firm
دانلود کتاب Health Economics
دانلود کتاب Fiscal deficit and inflation in India: A study in nexus
