ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

دانلود کتاب مدل های GARCH: ساختار ، استنباط آماری و برنامه های کاربردی مالی

GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

مشخصات کتاب

GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470683910, 9780470683910 
ناشر:  
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 505 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 61,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل های GARCH: ساختار ، استنباط آماری و برنامه های کاربردی مالی: رشته های مالی و اقتصادی، تحلیل و پیش بینی سری های زمانی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 5


در صورت تبدیل فایل کتاب GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های GARCH: ساختار ، استنباط آماری و برنامه های کاربردی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل های GARCH: ساختار ، استنباط آماری و برنامه های کاربردی مالی

این کتاب یک رویکرد جامع و سیستماتیک برای درک مدل‌های سری زمانی GARCH و کاربردهای آن‌ها ارائه می‌کند و در عین حال پیشرفته‌ترین نتایج را در مورد جنبه‌های تئوری و عملی GARCH ارائه می‌کند. ساختار احتمال مدل‌های استاندارد GARCH با جزئیات و همچنین استنتاج آماری مانند شناسایی، تخمین و آزمون‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این کتاب همچنین چندین برنامه افزودنی مانند مدل‌های نامتقارن و چند متغیره را پوشش می‌دهد و به کاربردهای مالی نگاه می‌کند. ویژگی‌های کلیدی: پوشش به‌روزی از تحقیقات فعلی در مورد احتمال، آمار و تئوری اقتصاد سنجی مدل‌های GARCH را ارائه می‌دهد. تصاویر و کاربردهای متعدد. به سری‌های مالی واقعی ارائه می‌شود. وب‌سایت پشتیبانی شامل کدهای R، برنامه‌های فرترن و مجموعه داده‌ها. مجموعه بزرگی از مشکلات و تمرین‌ها را ارائه می‌دهد. این مرجع معتبر و پیشرفته برای دانشجویان فارغ‌التحصیل، محققان و شاغلین در تجارت ایده‌آل است. و امور مالی به دنبال گسترش مهارت های خود در درک مدل های سری زمانی اقتصادسنجی هستند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications.Key features:Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models.Numerous illustrations and applications to real financial series are provided.Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets.Presents a large collection of problems and exercises.This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد