دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Dadachanji. Zareer
سری: Applied quantitative finance.
ISBN (شابک) : 9781137462756, 1137462752
ناشر: Palgrave Macmillan
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 274
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب گزینه های مانع FX: راهنمای جامع برای مقادیر صنعت: گزینه های عجیب و غریب (مالی) -- مدل های ریاضی، گزینه های ارز خارجی -- مدل های ریاضی، کسب و کار و اقتصاد -- امور مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب FX barrier options : a comprehensive guide for industry quants به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب گزینه های مانع FX: راهنمای جامع برای مقادیر صنعت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب یک راهنمای کمی برای گزینه های مانع در محیط های FX است.
This book is a quantitative quide to barrier options in FX environments.
Preface Foreword Glossary of Mathematical Notation Contract Types 1 Meet the Products 1.1 Spot 1.1.1 Dollars per euro or euros per dollar? 1.1.2 Big figures and small figures 1.1.3 The value of Foreign 1.1.4 Converting between Domestic and Foreign 1.2 Forwards 1.2.1 The FX forward market 1.2.2 A formula for the forward rate 1.2.3 Payoff a forward contract 1.2.4 Valuation of a forward contract 1.3 Vanilla options 1.3.1 Put-Call Parity 1.4 Barrier-contingent vanilla options 1.5 Barrier-contingent payments 1.6 Rebates 1.7 Knock-in-knock-out (KIKO) options 1.8 Types of barriers 1.9 Structured products 1.10 Specifying the contract 1.11 Quantitative truisms 1.11.1 Foreign exchange symmetry and inversion 1.11.2 Knock-out plus knock-in equals no-barrier contract 1.11.3 Put-call parity 1.12 Jargon-buster 2 Living in a Black-Scholes World 2.1 The Black-Scholes model equation for spot price 2.2 The process for ln S 2.3 The Black-Scholes equation for option pricing 2.3.1 The lagless approach 2.3.2 Derivation of the Black-Scholes PDE 2.3.3 Black-Scholes model | hedging assumptions 2.3.4 Interpretation of the Black-Scholes PDE 2.4 Solving the Black-Scholes PDE 2.5 Payments 2.6 Forwards 2.7 Vanilla options 2.7.1 Transformation of the Black-Scholes PDE 2.7.2 Solution of the diffusion equation for vanilla options 2.7.3 The vanilla option pricing formulae 2.7.4 Price quotation styles 2.7.5 Valuation behaviour 2.8 Black-Scholes pricing of barrier-contingent vanilla options 2.8.1 Knock-outs 2.8.2 Knock-ins 2.8.3 Quotation methods 2.8.4 Valuation behaviour 2.9 Black-Scholes pricing of barrier-contingent payments 2.9.1 Payment in Domestic 2.9.2 Payment in Foreign 2.9.3 Quotation methods 2.9.4 Valuation behaviour 2.10 Discrete barrier options 2.11 Window barrier options 2.12 Black-Scholes numerical valuation methods 3 Black-Scholes Risk Management 3.1 Spot risk 3.1.1 Local spot risk analysis 3.1.2 Delta 3.1.3 Gamma 3.1.4 Results for spot Greeks 3.1.5 Non-local spot risk analysis 3.2 Volatility risk 3.2.1 Local volatility risk analysis 3.2.2 Non-local volatility risk 3.3 Interest rate risk 3.4 Theta 3.5 Barrier over-hedging 3.6 Co-Greeks 4 Smile Pricing 4.1 The shortcomings of the Black-Scholes model 4.2 Black-Scholes with term structure (BSTS) 4.3 The implied volatility surface 4.4 The FX vanilla option market 4.4.1 At-the-money volatility 4.4.2 Risk reversal 4.4.3 Buttery 4.4.4 The role of the Black-Scholes model in the FX vanilla options market 4.5 Theoretical Value (TV) 4.5.1 Conventions for extracting market data for TV calculations 4.5.2 Example broker quote request 4.6 Modelling market implied volatilities 4.7 The probability density function 4.8 Three things we want from a model 4.9 The local volatility (LV) model 4.9.1 It\'s the smile dynamics, stupid 4.10 Five things we want from a model 4.11 Stochastic volatility (SV) models 4.11.1 SABR model 4.11.2 Heston model 4.12 Mixed local/stochastic volatility (lsv) models 4.12.1 Term structure of volatility of volatility 4.13 Other models and methods 4.13.1 Uncertain Volatility (UV) models 4.13.2 Jump-diffusion models 4.13.3 Vanna-volga methods 5 Smile Risk Management 5.1 Black-Scholes with term structure 5.2 Local volatility model 5.3 Spot risk under smile models 5.4 Theta risk under smile models 5.5 Mixed local/stochastic volatility models 5.6 Static hedging 5.7 Managing risk across businesses 6 Numerical Methods 6.1 Finite-difference (FD) methods 6.1.1 Grid geometry 6.1.2 Finite-difference schemes 6.2 Monte Carlo (MC) methods 6.2.1 Monte Carlo schedules 6.2.2 Monte Carlo algorithms 6.2.3 Variance reduction 6.2.4 The Brownian Bridge 6.2.5 Early termination 6.3 Calculating Greeks 6.3.1 Bumped Greeks 6.3.2 Greeks from finite-difference calculations 6.3.3 Greeks from Monte Carlo 7 Further Topics 7.1 Managed currencies 7.2 Stochastic interest rates (SIR) 7.3 Real-world pricing 7.3.1 Bid-offer spreads 7.3.2 Rules-based pricing methods 7.4 Regulation and market abuse A Derivation of the Black-Scholes Pricing Equations for Vanilla Options B Normal and lognormal probability distributions B.1 Normal distribution B.2 Lognormal distribution C Derivation of the local volatility function C.1 Derivation in terms of call prices C.2 Local volatility from implied volatility C.3 Working in moneyness space C.4 Working in log space C.5 Specialization to BSTS D Calibration of mixed local/stochastic volatility (LSV) models E Derivation of Fokker-Planck equation for the local volatility model