FRM Part II Book 3: Operational and integrated risk-management (2015 SchweserNotes)

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 372 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 154 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 32,000

Kaplan, Inc., 2015. — 372 p. سومین کتاب از مجموعه هشت کتابی که برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (سال 2015) طراحی شده است. محتوا:
اصول مدیریت صحیح ریسک عملیاتی.
مدیریت ریسک سازمانی: تئوری و عمل.
داده های زیان داخلی.
/>داده های زیان خارجی.
مدل سازی سرمایه.
ریسک عملیاتی - دستورالعمل های نظارتی.
برآورد ریسک های نقدینگی.
ریسک مدل.
ارزیابی کیفیت معیارهای ریسک.< br/> نقدینگی و اهرم.
قرارداد بازخرید و تامین مالی.
مشاهدات و تحولات در چارچوب ریسک پذیری.
تخصیص سرمایه و اندازه گیری عملکرد.
گستره اقدامات و مسائل در سرمایه اقتصادی چارچوب‌ها.
برنامه‌ریزی سرمایه در شرکت‌های هلدینگ بانک‌های بزرگ.
بانک‌های تست استرس.
مکانیک شکست بانک‌های فروشنده.
بازل I، بازل II و پرداخت بدهی II.
بازل 2،5، بازل III و داد فرانک.
بازل II: همگرایی بین المللی اندازه‌گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه.
بازل III: یک چارچوب نظارتی جهانی برای بانک‌ها و سیستم‌های بانکی انعطاف‌پذیرتر.
بازل III: نسبت همگرایی نقدینگی و ابزارهای نظارت بر ریسک نقدینگی.
تجدید نظر در بازل چارچوب ریسک بازار II.
خودآزمایی.
فرمولها.

Kaplan, Inc., 2015. — 372 p. The third in the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2015 year). Contents:
Principles for the sound management of operational risk.
Enterprise Risk Management: theory and practice.
Internal loss data.
External loss data.
Capital modelling.
Operational risk - supervisory guidelines.
Estimating liquidity risks.
Model risk.
Assessing the quality of Risk measures.
Liquidity and leverage.
Repurchase agreement and financing.
Observations and developments in Risk appetite frameworks.
Capital allocation and performance measurement.
Range of practices and issues in economic capital frameworks.
Capital planning at large bank holding companies.
Stress testing banks.
The failure mechanics of dealer banks.
Basel I, Basel II and Solvency II.
Basel 2,5, Basel III and Dodd-Frank.
Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards.
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and Banking systems.
Basel III: The liquidity converge ratio and liquidity risk monitoring tools.
Revisions to the Basel II Market Risk framework.
Self-test.
Formulas.