FRM Part II Book 2: Credit risk Measurement and management (2015 SchweserNotes)

ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: [300] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 121 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

Kaplan, Inc., 2015. - 300 p. — ISBN 978-1-4754-3113-1.
ششمین کتاب از مجموعه هشت کتابی که برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (2015) طراحی شده است. محتوا.
تصمیم اعتبار.
تحلیلگر اعتبار.
ریسک پیش‌فرض: روش‌های کمی.
ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری.
ریسک اعتباری و طرف مقابل.
/>ریسک پراکندگی و مدل‌های شدت پیش‌فرض.
ریسک اعتباری پورتفولیو.
ریسک اعتباری ساختاریافته.
تعریف ریسک اعتباری طرف مقابل.
ویژگی‌های خالص‌سازی، فشرده‌سازی، بازنشانی، و خاتمه.
وثیقه.
قرار گرفتن اعتبار.
احتمال پیش‌فرض، گسترش اعتبار و مشتقات اعتباری.
تعدیل ارزش اعتبار.
خطر نادرست.
مشتقات اعتباری و اعتبار- یادداشت‌های مرتبط.
فرایند ساختار.
بهادارسازی.
تعهدات بدهی وثیقه‌ای نقدی.
آشنایی با اوراق بهادار کردن اعتبارات وام مسکن پایین‌تر.
خودآزمایی.

Kaplan, Inc., 2015. — 300 p. — ISBN 978-1-4754-3113-1.
The sixth in the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2015). Contents.
The Credit Decision.
The Credit Analyst.
Default Risk: Quantitative Methodologies.
Credit risk and credit derivatives.
Credit and counterparty risk.
Spread risk and default intensity models.
Portfolio credit risk.
Structured credit risk.
Defining Counterparty Credit Risk.
Netting, Compression, Resets, and Termination Features.
Collateral.
Credit Exposure.
Default Probability, Credit Spreads and Credit Derivatives.
Credit Value Adjustment.
Wrong-way Risk.
Credit derivatives and credit-linked notes.
The structuring process.
Securitization.
Cash collateralized debt obligations.
Understanding of securitization of subprime mortgage credit.
Self-Test.