FRM Part II Book 1: Market risk measurement and management (2014 SchweserNotes)

ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: [273] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 117 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 39,000

Kaplan, Inc., 2014. — 244 p. — ISBN 978-1-4754-2306-8 پنجمین مجموعه از هشت کتاب طراحی شده برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (سال 2014). محتوا
برآورد معیارهای ریسک بازار
رویکردهای غیر پارامتری
وابستگی مدل‌سازی: همبستگی‌ها و همبستگی‌ها
رویکردهای پارامتریک (II): شدید ارزش
آزمایش پشتیبان VaR
نقشه برداری VaR
بهترین هر دو جهان: رویکرد ترکیبی برای محاسبه ارزش در معرض خطر
ترکیب به روز رسانی نوسانات در روش شبیه سازی تاریخی برای پیام های VaR
از ادبیات آکادمیک مدیریت ریسک برای کتاب معاملات
LIBOR در مقابل OIS: معضل تنزیل مشتقات
علم مدل ساختار مدت
تکامل نرخ های کوتاه و شکل ساختار مدت< br/>هنر مدل‌های ساختار مدت: دریفت
هنر مدل‌های ساختار اصطلاحی: نوسان و توزیع
لبخندهای نوسان
گزینه‌های عجیب و غریب
مبانی اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مسکونی
مروری کلی از وام مسکن و بازار وام مسکن مصرفی
نمای کلی بازار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن
تکنیک های ارزش گذاری MBS
خودآزمایی
سوالات آزمون FRM گذشته
فرمول ها

Kaplan, Inc., 2014. — 244 p. — ISBN 978-1-4754-2306-8 Fifth of the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2014 year). Contents
Estimating market risk measures
Non-Parametric approaches
Modeling Dependence: Correlations and Copulas
Parametric Approaches (II): Extreme Value
Backtesting VaR
VaR Mapping
The best of Both Worlds: A Hybrid Approach to Calculating Value at Risk
Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method fo VaR
Messages from the Academic literature on Risk management for the Trading Book
LIBOR vs OIS: The Derivatives Discounting Dilemma
The Science of Term structure model
The evolution of short rates and the shape of the term structure
The art of term structure models: Drift
The art of term structure models: Volatility and distribution
Volatility Smiles
Exotic Options
Basics of residential mortgage-backed securities
Overview of mortgages and the consumer mortgage market
Overview of the mortgage-backed securities market
Techniques for valuing MBS
Self-Test
Past FRM Exam questions
Formulas