مشخصات کتاب

Fourier transform methods in finance

ویرایش:  
نویسندگان: Cherubini U.,  et al.  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470994002 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 258 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Fourier transform methods in finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش های تبدیل فوریه در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روش های تبدیل فوریه در امور مالی

در سال‌های اخیر، روش‌های تبدیل فوریه به‌عنوان یکی از روش‌شناسی‌های اصلی برای ارزیابی قراردادهای مشتقه ظاهر شده است، که عمدتاً به دلیل نیاز به ایجاد تعادل بین گسترش مدل‌های قیمت‌گذاری موجود فراتر از تنظیمات سنتی بلک شولز و نیاز به ارزیابی است. قیمت ها مطابق با قیمت بازار روش‌های تبدیل فوریه در امور مالی یک راهنمای عملی و در دسترس برای قیمت‌گذاری ابزارهای مالی با استفاده از تبدیل فوریه است. نوشته شده توسط یک تیم مجرب از پزشکان و دانشگاهیان، روش های قیمت گذاری فوریه را پوشش می دهد. پویایی قیمت دارایی ها؛ پویایی بازار غیر ثابت قیمت گذاری رایگان آربیتراژ; توابع تعمیم یافته و روش تبدیل فوریه. خوانندگان یاد خواهند گرفت که چگونه تبدیل هیلبرت هسته قیمت‌گذاری را تحت تکنیک تبدیل فوریه سریع (FFT) محاسبه کنند، پویایی قیمت در بازار را بر حسب تابع مشخصه مشخص می‌کنند، که به فرآیندهای انتشاری و پرش‌ها اجازه می‌دهد مفهوم تابع مشخصه را اعمال کنند. به فرآیندهای غیر ثابت، به ویژه در حضور نوسانات تصادفی و به طور کلی تکنیک‌های تغییر زمان، تغییر اندازه‌گیری را بر روی تابع مشخصه انجام می‌دهند تا فرآیند قیمت یک مارتینگل بازنمایی کلی از هسته قیمت‌گذاری اقتصاد را بازیابی کند. شرایط تبدیل هیلبرت با استفاده از تئوری توابع تعمیم‌یافته، فرمول قیمت‌گذاری را برای معروف‌ترین مدل‌های قیمت‌گذاری، با نوسانات و جهش‌های تصادفی اعمال می‌کند. پزشکان جوان و ارشد به طور یکسان از این راهنمای مرجع سریع به مدل‌های پیشرفته و تکنیک‌های کالیبراسیون بازار بهره خواهند برد. نه تنها آنها را قادر می سازد تا با استفاده از پیشرفته ترین مدل ها الگوریتمی برای قیمت گذاری گزینه بنویسند، یک مدل قیمت گذاری را بر روی داده های گزینه ها کالیبره کنند، و توزیع احتمال ضمنی را در داده های بازار استخراج کنند، بلکه پیشرفته ترین مدل ها و تکنیک ها را نیز درک خواهند کرد و کشف خواهند کرد که چگونه این تکنیک ها برای برنامه های کاربردی در امور مالی تنظیم شده اند. شابک 978-0-470-99400-9

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In recent years, Fourier transform methods have emerged as one of the major methodologies for the evaluation of derivative contracts, largely due to the need to strike a balance between the extension of existing pricing models beyond the traditional Black-Scholes setting and a need to evaluate prices consistently with the market quotes. Fourier Transform Methods in Finance is a practical and accessible guide to pricing financial instruments using Fourier transform. Written by an experienced team of practitioners and academics, it covers Fourier pricing methods; the dynamics of asset prices; non stationary market dynamics; arbitrage free pricing; generalized functions and the Fourier transform method. Readers will learn how to: compute the Hilbert transform of the pricing kernel under a Fast Fourier Transform (FFT) technique characterise the price dynamics on a market in terms of the characteristic function, allowing for both diffusive processes and jumps apply the concept of characteristic function to non-stationary processes, in particular in the presence of stochastic volatility and more generally time change techniques perform a change of measure on the characteristic function in order to make the price process a martingale recover a general representation of the pricing kernel of the economy in terms of Hilbert transform using the theory of generalised functions apply the pricing formula to the most famous pricing models, with stochastic volatility and jumps. Junior and senior practitioners alike will benefit from this quick reference guide to state of the art models and market calibration techniques. Not only will it enable them to write an algorithm for option pricing using the most advanced models, calibrate a pricing model on options data, and extract the implied probability distribution in market data, they will also understand the most advanced models and techniques and discover how these techniques have been adjusted for applications in finance. ISBN 978-0-470-99400-9

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Timon of Athens

دانلود کتاب Historical Perspectives on the State of Health and Health Systems in Africa, Volume II: The Modern Era

دانلود کتاب The Infrared Optical Properties of Silicon and Germanium

دانلود کتاب The Compliance Business and Its Customers: Gaining Competitive Advantage by Controlling Your Customers

دانلود کتاب Indigenous Bodies, Cells, and Genes: Biomedicalization and Embodied Resistance in Native American Literature