دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice
دانلود کتاب برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل
مشخصات کتاب
Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice
ویرایش: 1 نویسندگان: Maria Elvira Mancino, Maria Cristina Recchioni, Simona Sanfelici (auth.) سری: SpringerBriefs in Quantitative Finance ISBN (شابک) : 9783319509679, 9783319509693 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2017 تعداد صفحات: 139 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل: مالی کمی، تئوری بازی ها، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، داده کاوی و کشف دانش
در صورت تبدیل فایل کتاب Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل
این جلد ارائه‌ای کاربرپسند از ویژگی‌های نظری اصلی برآورد نوسان فوریه-مالیاوین است که به خوانندگان امکان می‌دهد پتانسیل این رویکرد و کاربرد آن را در تنظیمات مالی مختلف تجربه کنند. به خوانندگان مثال ها و ابزارهایی برای پیاده سازی این روش در تنظیمات مالی مختلف و کاربردهای داده های واقعی داده می شود. یک مرجع کتابشناختی مفصل برای اجازه یک مطالعه عمیق گنجانده شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-4
A First Glance at Fourier Method....Pages 5-11
Estimation of Integrated Volatility....Pages 13-30
Estimation of Instantaneous Volatility....Pages 31-47
High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues....Pages 49-74
Getting Inside the Latent Volatility....Pages 75-99
Back Matter....Pages 101-135
