مشخصات کتاب

Forecasting Volatility in the Financial Markets, Third Edition

ویرایش: 3 
نویسندگان: Stephen Satchell. John Knight  
سری: Quantitative Finance 
ISBN (شابک) : 075066942X, 9780750669429 
ناشر: Butterworth-Heinemann 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 427 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Forecasting Volatility in the Financial Markets, Third Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی ، چاپ سوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی ، چاپ سوم

این نسخه جدید پیش‌بینی نوسانات در بازارهای مالی فرض می‌کند که خواننده پایه محکمی در اصول و روش‌های کلیدی درک اندازه‌گیری نوسان دارد و بر اساس آن دانش به جزئیات مدل‌سازی و تکنیک‌های پیش‌بینی پیشرفته می‌پردازد. این یک بررسی از روش‌های اندازه‌گیری ریسک و تعریف مدل‌های مختلف نوسانات و بازده ارائه می‌کند. ویراستاران جان نایت و استفان ساچل مجموعه ای چشمگیر از مشارکت کنندگان را گرد هم آورده اند که تحقیقاتی را از حوزه تخصصی خود در رابطه با پیش بینی نوسانات ارائه می دهند. خوانندگانی که از معیارهای نوسانات و استراتژی های مدیریت ریسک آگاهی دارند، از این مجموعه از فصل های به روز در مورد آخرین تکنیک ها در پیش بینی نوسانات بهره مند خواهند شد.

فصل های جدید در این نسخه سوم:
* مدل نوسانات چه فایده ای دارد؟ Engle and Patton
* برنامه های کاربردی برای انواع پورتفولیو Dan diBartolomeo
* مقایسه ویژگی های واریانس تحقق یافته برای شاخص های سهام FTSE 100 و FTSE 250 راب کورنیش
* مدل سازی و پیش بینی نوسانات در امور مالی Xiao و Aydemir< br>* بررسی عملکرد نسبی مدل‌های GARCH در مقابل قوانین ساده در پیش‌بینی نوسانات توماس آ. سیلوی

* متفکران برجسته جدیدترین تحقیقات را در مورد پیش‌بینی نوسانات ارائه می‌کنند
*نویسندگان بین‌المللی طیف وسیعی از موضوعات مرتبط را پوشش می‌دهند. به پیش بینی نوسانات
*فرض می گیرد دانش اولیه نوسانات، ریاضیات مالی و مدل سازی

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This new edition of Forecasting Volatility in the Financial Markets assumes that the reader has a firm grounding in the key principles and methods of understanding volatility measurement and builds on that knowledge to detail cutting-edge modelling and forecasting techniques. It provides a survey of ways to measure risk and define the different models of volatility and return. Editors John Knight and Stephen Satchell have brought together an impressive array of contributors who present research from their area of specialization related to volatility forecasting. Readers with an understanding of volatility measures and risk management strategies will benefit from this collection of up-to-date chapters on the latest techniques in forecasting volatility.

Chapters new to this third edition:
* What good is a volatility model? Engle and Patton
* Applications for portfolio variety Dan diBartolomeo
* A comparison of the properties of realized variance for the FTSE 100 and FTSE 250 equity indices Rob Cornish
* Volatility modeling and forecasting in finance Xiao and Aydemir
* An investigation of the relative performance of GARCH models versus simple rules in forecasting volatility Thomas A. Silvey

* Leading thinkers present newest research on volatility forecasting
*International authors cover a broad array of subjects related to volatility forecasting
*Assumes basic knowledge of volatility, financial mathematics, and modelling

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب French Pressed (Coffeehouse Mysteries, No. 6)

دانلود کتاب Jurassic Mary: Mary Anning and the Primeval Monsters

دانلود کتاب CAD-Entwurfskontrolle in der Mikroelektronik: Mit einer Einführung in den Entwurf kundenspezifischer Schaltkreise

دانلود کتاب Towards a society that serves its people: the intellectual contribution of El Salvador's murdered Jesuits

دانلود کتاب Go Camping!