مشخصات کتاب

Forecasting Non-Stationary Economic Time Series

ویرایش:  
نویسندگان: Michael P. Clements,  David F. Hendry  
سری: Zeuthen Lectures 
ISBN (شابک) : 0262032724, 9780262032728 
ناشر: The MIT Press 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : CHM (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Forecasting Non-Stationary Economic Time Series به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پیش بینی سری زمانی اقتصادی غیر ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی سری زمانی اقتصادی غیر ثابت

اقتصادها تکامل می یابند و در معرض تغییرات ناگهانی ناشی از تغییرات قانونی، سیاست های اقتصادی، اکتشافات عمده و آشفتگی های سیاسی هستند. مدل‌های اقتصاد کلان ابزار بسیار ناقصی برای پیش‌بینی این فرآیند بسیار پیچیده و در حال تغییر هستند. نادیده گرفتن این عوامل منجر به اختلاف گسترده بین تئوری و عمل می شود. مایکل پی کلمنتز و دیوید اف. هندری در کتاب دوم خود در مورد پیش بینی اقتصادی می پرسند که چرا برخی از شیوه ها علیرغم عدم پشتیبانی رسمی از تئوری، به نظر می رسد تجربی عمل می کنند. پس از بررسی رویکرد مرسوم برای پیش‌بینی اقتصادی، آنها به مفاهیم مدل‌سازی علی نگاه می‌کنند، طبقه‌بندی خطاهای پیش‌بینی را ارائه می‌کنند و منابع شکست پیش‌بینی را مشخص می‌کنند. آن‌ها نشان می‌دهند که تغییرات دوره پیش‌بینی در عوامل قطعی – در تعامل با تعریف نادرست مدل، هم خطی، و تخمین ناسازگار – منبع اصلی شکست سیستماتیک است. آنها سپس رویکردهای مختلفی را برای اجتناب از خطاهای پیش‌بینی سیستماتیک، از جمله اصلاحات رهگیری، تفاوت، شکست مشترک، و مدل‌سازی تغییر رژیم در نظر می‌گیرند. آنها بر تمایز بین تصحیح تعادل (بر اساس همجمعی) و تصحیح خطا (به طور خودکار جبران خطاهای گذشته) تأکید می کنند. در نهایت، آنها سه برنامه کاربردی را برای آزمایش مفاهیم چارچوب خود ارائه می کنند. نتایج آنها در مورد پیش‌بینی پیامدهای گسترده‌تری برای انجام تحقیقات تجربی اقتصادسنجی، فرمول‌بندی مدل، آزمون فرضیه‌های اقتصادی و تحلیل‌های سیاست مبتنی بر مدل دارد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Economies evolve and are subject to sudden shifts precipitated by legislative changes, economic policy, major discoveries, and political turmoil. Macroeconometric models are a very imperfect tool for forecasting this highly complicated and changing process. Ignoring these factors leads to a wide discrepancy between theory and practice. In their second book on economic forecasting, Michael P. Clements and David F. Hendry ask why some practices seem to work empirically despite a lack of formal support from theory. After reviewing the conventional approach to economic forecasting, they look at the implications for causal modeling, present a taxonomy of forecast errors, and delineate the sources of forecast failure. They show that forecast-period shifts in deterministic factors—interacting with model misspecification, collinearity, and inconsistent estimation—are the dominant source of systematic failure. They then consider various approaches for avoiding systematic forecasting errors, including intercept corrections, differencing, co-breaking, and modeling regime shifts; they emphasize the distinction between equilibrium correction (based on cointegration) and error correction (automatically offsetting past errors). Finally, they present three applications to test the implications of their framework. Their results on forecasting have wider implications for the conduct of empirical econometric research, model formulation, the testing of economic hypotheses, and model-based policy analyses.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Rules of the Game in the Global Economy: Policy Regimes for International Business

دانلود کتاب Aspects of Grammatical Architecture

دانلود کتاب Khodasevich: His Life and Art

دانلود کتاب The Older Cancer Patient: A Guide for Nurses and Related Professionals

دانلود کتاب DCG 5 Economie - 4e éd. - L’essentiel en fiches