مشخصات کتاب

FIXED INCOME ANALYTICS : bonds in high and low interest rate environments.

ویرایش: 2 
نویسندگان: WOLFGANG MARTY  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783030471576, 3030471578 
ناشر: SPRINGER NATURE 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 233 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب FIXED INCOME ANALYTICS : bonds in high and low interest rate environments. به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل درآمد ثابت: اوراق قرضه در محیط های با نرخ بهره بالا و پایین. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل درآمد ثابت: اوراق قرضه در محیط های با نرخ بهره بالا و پایین.

این کتاب اوراق قرضه و اوراق بهادار را مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می دهد. بازده ها و معیارهای مدت زمان متفاوت برای نرخ های بهره منفی و مثبت بررسی می شوند. انتقال از یک اوراق بهادار به سبد اوراق قرضه منجر به معادله نرخ بازده داخلی می شود. راه حل آن با رویکردهای مختلف ارائه شده در صنعت مالی تحلیل و مقایسه می شود. تأثیر سناریوهای مختلف بازدهی بر یک نمونه اوراق بهادار مدل نشان داده شده است. ریسک بازار و اعتبار به عنوان منابع مستقل ریسک معرفی می شوند. مفاهیم مختلف برای ارزیابی بازارهای اعتباری شرح داده شده است. در نهایت، یک مرور کلی از صنعت معیار ارائه شده است و مقدمه ای برای اوراق قرضه قابل تبدیل ارائه شده است. این ویرایش دوم همچنین شامل فصلی در مورد پرتفوی چند ارزی و همچنین بحثی در مورد پوشش ریسک است. این کتاب نه تنها برای دانشجویان و محققان بلکه برای متخصصان صنعت مالی منبع ارزشمندی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book analyses and discusses bonds and bond portfolios. Different yields and duration measures are investigated for negative and positive interest rates. The transition from a single bond to a bond portfolio leads to the equation for the internal rate of return. Its solution is analysed and compared to different approaches proposed in the financial industry. The impact of different yield scenarios on a model bond portfolio is illustrated. Market and credit risk are introduced as independent sources of risk. Different concepts for assessing credit markets are described. Lastly, an overview of the benchmark industry is offered and an introduction to convertible bonds is given. This second edition also includes a chapter on multi-currency portfolios as well as a discussion on currency hedging. This book is a valuable resource not only for students and researchers but also for professionals in the financial industry.

فهرست مطالب

Foreword
Foreword
Preface
Preface for Second Edition
Acknowledgments
Conventions
Contents
About the Author
1: Introduction
2: The Time Value of Money
	2.1 The Return Over a Time Unit
	2.2 Discount Factors
	2.3 Annuities
3: The Flat Yield Curve Concept
	3.1 The Description of a Straight Bond
	3.2 Yield Measures
	3.3 Durations and Convexity
	References
4: The Internal Rate of Return for a Bond Portfolio
	4.1 The Direct Yield of the Portfolio
	4.2 Different Approximation Scheme for the Internal Rate of Return
	4.3 Macaulay Duration Approximation Versus Modified Duration Approximation
	4.4 Numerical Illustrations
	References
5: The Term Structure of Interest Rate
	5.1 Spot Rate and the Forward Rate
	5.2 Discrete Forward Rate and the Instantaneous Forward Curve
	5.3 Spot Rate and Yield Curve
	5.4 The Effective Duration
	References
6: Spread Analysis
	6.1 Interest Rate Spread
	6.2 Rating Scales
	6.3 Composite Rating
	6.4 Optionality
	References
7: Different Fixed Income Instruments
	7.1 Segmentation of the Yield Curve
	7.2 Floating Rate Note
	7.3 Interest Rate Swap
	7.4 Asset Swap
	References
8: Fixed-Income Benchmarks
	8.1 Definition and Fundamental Properties
	8.2 Constructing a Fixed Income Benchmark
	8.3 Recent Developments in the Benchmark Industry
	8.4 Fixed Income as Asset Class
		8.4.1 Equity Benchmarks
		8.4.2 Fixed Income Indices
		8.4.3 Hedged Fixed Income Indices
		8.4.4 Commodity Index
	8.5 Balanced Portfolios
		8.5.1 Portfolio Selection and Modern Portfolio Theory
		8.5.2 Pitfalls of Modern Portfolio Theory
		8.5.3 Modern Portfolio Theory Assumptions Versus Reality
		8.5.4 Hypothesis Testing of the MPT Assumptions
		8.5.5 Visual Comparison of Idealized and Real Data
	References
9: Convertible
	9.1 Basics Notions
	9.2 The Embedded Call Option
	9.3 Hedging Proprieties
	9.4 Modelling the Price of a Convertible
	References
10: Multi-Currency Portfolio
	10.1 Basic Notions
	10.2 Currency Hedging
	10.3 Karnosky-Singer-Attributes
		10.3.1 Return Attribution for a Multi-Currency Portfolio
		10.3.2 Extension of the BHB to Multi-Currency Portfolio
	10.4 Two Illustrations
	References
Appendices
	Appendix A: Closed Formula for the Geometrical Series
	Appendix B: Landau Symbol
	Appendix C: Application of the Landau Symbol to the Taylor Series
	Appendix D: Finite Differences
	Appendix E: Integral, Riemann Sum
	Appendix F: Linear Interpolation
	Appendix G: Macaulay Duration
	Appendix H: Explicit Formula of Condition (3.3.6)
	Appendix I: A Closed Formula for Convexity
	Appendix J: Cubic Splines
	Appendix K: See Also [2]
	Appendix L: Derivation of Black Scholes Differential Equation
	References
Index

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Routledge Handbook of Religious and Spiritual Tourism

دانلود کتاب Innovative Teaching and Learning: Knowledge-Based Paradigms

دانلود کتاب Exploring the World of Animals: Linking Fiction to Nonfiction (Literature Bridges to Science Series)

دانلود کتاب Beyond Great Powers and Hegemons: Why Secondary States Support, Follow, or Challenge

دانلود کتاب Philosophy of Expressive Arts Therapy: Poiesis and the Therapeutic Imagination