مشخصات کتاب

Fitting Local Volatility: Analytic and Numerical Approaches in Black-Scholes and Local Variance Gamma Models

ویرایش:  
نویسندگان: Andrey Itkin  
سری:  
ISBN (شابک) : 9811212767, 9789811212765 
ناشر: World Scientific 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 205 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Fitting Local Volatility: Analytic and Numerical Approaches in Black-Scholes and Local Variance Gamma Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب برازش نوسانات محلی: رویکردهای تحلیلی و عددی در مدل‌های گامای بلک-اسکولز و واریانس محلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب برازش نوسانات محلی: رویکردهای تحلیلی و عددی در مدل‌های گامای بلک-اسکولز و واریانس محلی

مفهوم نوسانات محلی و همچنین مدل نوسانات محلی یکی از موضوعات کلاسیک مالی ریاضی است. اگرچه ادبیات موجود گسترده است، اما هنوز مشکلات مختلفی وجود دارد که تاکنون توجه کافی را به خود جلب نکرده است، به عنوان مثال: الف) ساخت راه‌حل‌های تحلیلی معادله دوپایر برای شکل دلخواه تابع نوسانات محلی. ب) ساخت رگرسیون پارامتری یا ناپارامتریک سطح فرار محلی مناسب برای کالیبراسیون سریع. ج) درون یابی و برون یابی بدون آربیتراژ سطوح نوسانات محلی و ضمنی. د) گسترش مفهوم نوسانات محلی فراتر از مدل بلک شولز و غیره. همچنین، پیشرفت‌های اخیر در یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی مصنوعی که در مهندسی مالی اعمال می‌شود، نگاه مجدد به مسائل مختلف کلاسیک مالی ریاضی از جمله مسائل ساختمان را منطقی کرده است. یک سطح نوسانات محلی / ضمنی بدون آربیتراژ و کالیبره کردن آن با داده های بازار گزینه. این کتاب با هدف ارائه نتایج جدیدی که قبلاً در قالب یک سری مقالات تهیه شده و به طور پیوسته توضیح داده شده است، با شروع از مفهوم کلی دوپایر، درمان و کانی و سپس تمرکز بر الحاقات مختلف ارائه شده توسط نویسنده و همکارانش نوشته شده است. این جلد تمام نتایج را در یک مکان جمع‌آوری می‌کند و نمونه‌های معمولی از مشکلاتی را ارائه می‌کند که می‌توان با استفاده از روش‌های پیشنهادی به طور موثر حل کرد. این همچنین منجر به کالیبراسیون سریع‌تر سطوح فرار محلی و ضمنی در مقایسه با روش‌های استاندارد می‌شود. روش ها و راهکارهای ارائه شده در این مجلد جدید و به تازگی منتشر شده است و با نظرات و ملاحظات تکمیلی مختلفی همراه است. از آنجایی که از نظر ریاضی، سطح جزئیات بیشتر به ریاضیات کاربردی نزدیک است تا به ریاضیات تئوری انتزاعی یا خالص، این کتاب را می توان به دانشجویان فارغ التحصیل با گرایش های مالی محاسباتی یا کمی، مهندسی مالی یا حتی ریاضیات کاربردی نیز توصیه کرد. . به ویژه، نویسنده برخی از مباحث این کتاب را به عنوان بخشی از دوره ویژه خود در زمینه مالی محاسباتی در دانشکده مهندسی تاندون، دانشگاه نیویورک تدریس می کرد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The concept of local volatility as well as the local volatility model are one of the classical topics of mathematical finance. Although the existing literature is wide, there still exist various problems that have not drawn sufficient attention so far, for example: a) construction of analytical solutions of the Dupire equation for an arbitrary shape of the local volatility function; b) construction of parametric or non-parametric regression of the local volatility surface suitable for fast calibration; c) no-arbitrage interpolation and extrapolation of the local and implied volatility surfaces; d) extension of the local volatility concept beyond the Black Scholes model, etc. Also, recent progresses in deep learning and artificial neural networks as applied to financial engineering have made it reasonable to look again at various classical problems of mathematical finance including that of building a no-arbitrage local/implied volatility surface and calibrating it to the option market data. This book was written with the purpose of presenting new results previously developed in a series of papers and explaining them consistently, starting from the general concept of Dupire, Derman and Kani and then concentrating on various extensions proposed by the author and his co-authors. This volume collects all the results in one place, and provides some typical examples of the problems that can be efficiently solved using the proposed methods. This also results in a faster calibration of the local and implied volatility surfaces as compared to standard approaches. The methods and solutions presented in this volume are new and recently published, and are accompanied by various additional comments and considerations. Since from the mathematical point of view, the level of details is closer to the applied rather than to the abstract or pure theoretical mathematics, the book could also be recommended to graduate students with majors in computational or quantitative finance, financial engineering or even applied mathematics. In particular, the author used to teach some topics of this book as a part of his special course on computational finance at the Tandon School of Engineering, New York University.

فهرست مطالب

Foreword • Alex Lipton
Preface
About the Author
Acknowledgments
Contents
Part 1: General Concept of Local Volatility
	1. Local Volatility and Dupire\'s Equation
	2. Local Volatility Surface and No-arbitrage
Part 2: The Black-Scholes Model
	3. Analytical Methods of Building the Local Volatility Surface
	4. Regression-based Methods
Part 3: The Variance Gamma Model
	5. An Expanded Local Variance Gamma Model
	6. Geometric Local Variance Gamma Model
Bibliography
Index

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Monitoring and Prediction of Tropical Cyclones in the Indian Ocean and Climate Change

دانلود کتاب The Darwinian Tradition in Context: Research Programs in Evolutionary Biology

دانلود کتاب Language Strategies for Bilingual Families: The One-Parent-One-Language Approach (Parents' and Teachers' Guides, No. 7)

دانلود کتاب Juvenile Justice. An Introduction

دانلود کتاب The Invisible Man: A Self-help Guide for Men With Eating Disorders, Compulsive Exercise and Bigarexia