برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Finite Difference Methods in Financial Engineering

دانلود کتاب روشهای محدود متناهی در مهندسی مالی

مشخصات کتاب

Finite Difference Methods in Financial Engineering

دسته بندی: فن آوری
ویرایش:  
نویسندگان: Daniel J. Duffy  
سری: The Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 9780470858820, 0470858826 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 442 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 59,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 7

در صورت تبدیل فایل کتاب Finite Difference Methods in Financial Engineering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روشهای محدود متناهی در مهندسی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روشهای محدود متناهی در مهندسی مالی

دنیای مالی کمی (QF) یکی از سریع‌ترین حوزه‌های تحقیقاتی در حال رشد و کاربردهای عملی آن در مسئله قیمت‌گذاری مشتقات است. از زمان کشف معادله معروف Black-Scholes در دهه 1970، شاهد افزایش تعداد مدل ها برای طیف گسترده ای از محصولات مانند گزینه های ساده و عجیب و غریب، مشتقات نرخ بهره، گزینه های واقعی و بسیاری موارد دیگر بوده ایم. دورانی که امکان قیمت گذاری تحلیلی این مشتقات وجود داشت، گذشته است. برای اکثر مشکلات باید به نوعی روش تقریبی متوسل شویم. در این کتاب ما از معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) برای توصیف طیفی از محصولات مشتقات تک عاملی و چند عاملی مانند گزینه های ساده اروپایی و آمریکایی، گزینه های چند دارایی، گزینه های آسیایی، گزینه های نرخ بهره و گزینه های واقعی استفاده می کنیم. تکنیک‌های PDE به ما اجازه می‌دهند چارچوبی برای مدل‌سازی محصولات مشتقات پیچیده و جالب ایجاد کنیم. پس از تعریف مسئله PDE، آن را با استفاده از روش تفاضل محدود (FDM) تقریب می کنیم. این روش برای بسیاری از زمینه‌های کاربردی مانند دینامیک سیالات، انتقال حرارت، شبیه‌سازی نیمه‌رساناها و اخترفیزیک استفاده شده است. در این کتاب ما از همان تکنیک ها برای قیمت گذاری محصولات مشتق واقعی استفاده می کنیم. ما از هر دو روش سنتی (یا معروف) و همچنین تعدادی از طرح‌های پیشرفته که راه خود را به ادبیات QF باز می‌کنند استفاده می‌کنیم: Crank-Nicolson، طرح‌های نمایی متناسب و مرتبه بالاتر برای گزینه‌های یک عاملی و چند عاملی اولیه ویژگی‌های تمرین و تقریب با استفاده از روش‌های تثبیت جلو، جریمه و تغییرات مدل‌سازی مدل‌های نوسانات تصادفی با استفاده از روش‌های تقسیم نقد طرح‌های ADI و Crank-Nicolson; چه زمانی کار می کنند و چه زمانی که کار نمی کنند مدل سازی پرش با استفاده از معادلات دیفرانسیل انتگرال جزئی (PIDE) مسائل ارزش مرزی آزاد و متحرک در QF همراه کتاب یک سی دی حاوی اطلاعاتی در مورد نحوه راه اندازی الگوریتم های FDM، نحوه نگاشت این الگوریتم ها به C++ و همچنین چندین برنامه کاری برای مدل های یک عاملی و دو عاملی است. ما همچنین کد منبع را ارائه می دهیم تا بتوانید برنامه ها را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنید.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The world of quantitative finance (QF) is one of the fastest growing areas of research and its practical applications to derivatives pricing problem. Since the discovery of the famous Black-Scholes equation in the 1970's we have seen a surge in the number of models for a wide range of products such as plain and exotic options, interest rate derivatives, real options and many others. Gone are the days when it was possible to price these derivatives analytically. For most problems we must resort to some kind of approximate method. In this book we employ partial differential equations (PDE) to describe a range of one-factor and multi-factor derivatives products such as plain European and American options, multi-asset options, Asian options, interest rate options and real options. PDE techniques allow us to create a framework for modeling complex and interesting derivatives products. Having defined the PDE problem we then approximate it using the Finite Difference Method (FDM). This method has been used for many application areas such as fluid dynamics, heat transfer, semiconductor simulation and astrophysics, to name just a few. In this book we apply the same techniques to pricing real-life derivative products. We use both traditional (or well-known) methods as well as a number of advanced schemes that are making their way into the QF literature: Crank-Nicolson, exponentially fitted and higher-order schemes for one-factor and multi-factor options Early exercise features and approximation using front-fixing, penalty and variational methods Modelling stochastic volatility models using Splitting methods Critique of ADI and Crank-Nicolson schemes; when they work and when they don't work Modelling jumps using Partial Integro Differential Equations (PIDE) Free and moving boundary value problems in QF Included with the book is a CD containing information on how to set up FDM algorithms, how to map these algorithms to C++ as well as several working programs for one-factor and two-factor models. We also provide source code so that you can customize the applications to suit your own needs.