Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren: Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

این کتاب به کاربرد روش‌های کلاسیک اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی برای مشکلات بازار مالی می‌پردازد. روش ها و نتایج حاصل از حوزه عملی و نظری ارائه شده است. موضوعات زیر پوشش داده شده است: پیش بینی کوتاه مدت نرخ ارز با شبکه های عصبی مصنوعی، روش های برآورد اقتصاد سنجی برای شبکه های عصبی، مقایسه مدل های تصحیح خطا و شبکه های عصبی برای پیش بینی نرخ بهره، تجزیه و تحلیل سیاست خاتمه فدرال، راه آهن و خدمات پستی. یک مدل هم انباشتگی و تصحیح خطا برای تقاضای پول (M3) در آلمان، یک رویکرد ناپارامتریک برای تخمین ساختار زمانی، مدل‌سازی پویایی ساختار زمانی با فرآیندهای تصادفی، عوامل کلان اقتصادی و انتخاب سهام، بهینه‌سازی شبکه‌های عصبی برای استفاده در اقتصاد پیش‌بینی، پیش‌بینی قیمت سهام با روش‌های آماری و شبکه‌های عصبی، مناسب بودن شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی در علم اقتصاد، الگوی شبکه‌های عصبی، مقایسه شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش‌های آماری برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت سهام.

Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.