دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی ویرایش: نویسندگان: Prof. Dr. Michael Günther, Prof Dr. Ansgar Jüngel (auth.) سری: ISBN (شابک) : 9783528032043, 9783322968425 ناشر: Vieweg+Teubner Verlag سال نشر: 2003 تعداد صفحات: 318 زبان: German فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 11 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات مالی با MATLAB®: مدل سازی ریاضی و شبیه سازی عددی: مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Finanzderivate mit MATLAB®: Mathematische Modellierung und numerische Simulation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات مالی با MATLAB®: مدل سازی ریاضی و شبیه سازی عددی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در دنیای مالی، استفاده از مشتقات مالی به ابزاری ضروری برای پوشش ریسک تبدیل شده است. این کتاب برای دانشجویان ریاضیات (مالی) و اقتصاد در مطالعات اصلی خود که می خواهند در مورد مشتقات مالی و درمان ریاضی آنها بیشتر بیاموزند، طراحی شده است. روشهای عددی مدرن ارائه شدهاند که با آنها میتوان معادلات ارزیابی مربوطه را در محیط برنامهنویسی متلب حل کرد. روشهای دوجملهای، شبیهسازی مونت کارلو و روشهایی برای حل معادلات دیفرانسیل سهموی و مسائل مقدار مرزی آزاد در نظر گرفته شدهاند. تحولات اخیر مانند ارزیابی نرخ بهره و مشتقات آب و هوا نیز مورد بحث قرار گرفته است. دستورات متلب و ابزارهای نظری (از stochastics) در فصل های جداگانه ادغام شده اند، به طوری که نیازی به دانش قبلی نیست. کتاب برای خودآموزی ایده آل است.
In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr ?ber Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren m?chten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gel?st werden k?nnen. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur L?sung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium.
Front Matter....Pages I-XII
Einleitung....Pages 1-7
Grundlagen....Pages 8-17
Die Binomialmethode....Pages 18-45
Die Black-Scholes-Gleichung....Pages 46-96
Die Monte-Carlo-Methode....Pages 97-148
Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen....Pages 149-197
Numerische Lösung freier Randwertprobleme....Pages 198-223
Einige weiterführende Themen....Pages 224-275
Eine kleine Einführung in MATLAB....Pages 276-287
Erratum....Pages 305-305
Back Matter....Pages 288-305