Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications

ویرایش:  
نویسندگان: Ansgar Steland(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470710586, 9781118316443 
ناشر:  
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 422 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 45,000



امور مالی ریاضی به حوزه تحقیقاتی عظیمی تبدیل شده است که به دقت زیاد و تعداد زیادی ابزار پیچیده ریاضی نیاز دارد. از لحاظ ریاضی دقیق و در عین حال قابل دسترسی برای متخصصان سطح پیشرفته و ریاضیدانان، جنبه های مختلف کاربرد روش های آماری در امور مالی را در نظر می گیرد و برخی از روش های متعددی را که ابزارهای آماری در کاربردهای مالی استفاده می شوند، نشان می دهد.

آمار مالی و مالی ریاضی:

• مقدمه ای بر مبانی آمار مالی و مالی ریاضی ارائه می دهد.
• کاربرد و اهمیت روش های آماری را توضیح می دهد. اقتصاد سنجی و مهندسی مالی.
• اهمیت مشتقات و حساب دیفرانسیل و انتگرال را برای کمک به درک روش ها و نتایج نشان می دهد.
• به موضوعات پیشرفته ای مانند نظریه مارتینگل، فرآیندهای تصادفی و ادغام تصادفی نگاه می کند.< /li>
• برای نشان دادن برنامه‌های کاربردی در امور مالی ریاضی و آماری دارای نمونه‌هایی است.
• توسط یک وب‌سایت همراه با کد R و مجموعه‌های داده پشتیبانی می‌شود.

< i>آمار مالی و مالی ریاضی روش‌شناسی مالی و ابزارهای ریاضی مربوطه را به سبکی معرفی می‌کند که هم از نظر ریاضی دقیق است و هم برای پزشکان سطح پیشرفته و ریاضیدانان به طور یکسان، هم دانشجویان فارغ‌التحصیل و هم محققین در آمار، امور مالی، اقتصاد سنجی قابل دسترس است. و مدیریت بازرگانی از این کتاب سود خواهند برد.

محتوا:
فصل 1 محاسبات مالی ابتدایی (صفحات 1-44):
فصل 2 نظریه آربیتراژ برای مدل دوره واحد (صفحات 45-77):
فصل 3 مدل های مالی در زمان گسسته (صفحات 79-145):
فصل 4 نظریه آربیتراژ برای مدل چند دوره ای (صفحات 147-175):
فصل 5 حرکت براونی و فرآیندهای مرتبط در زمان پیوسته (صفحات) 177-201):
فصل 6 حساب دیفرانسیل و انتگرال (صفحات 203-240):
فصل 7 مدل بلک شولز (صفحات 241-262):
فصل 8 نظریه حدی برای فرآیندهای زمان گسسته (صفحات) 263-324):
موضوعات ویژه فصل 9 (صفحات 325-383):

Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a lot of care and a large number of sophisticated mathematical tools. Mathematically rigorous and yet accessible to advanced level practitioners and mathematicians alike, it considers various aspects of the application of statistical methods in finance and illustrates some of the many ways that statistical tools are used in financial applications.

Financial Statistics and Mathematical Finance:

• Provides an introduction to the basics of financial statistics and mathematical finance.
• Explains the use and importance of statistical methods in econometrics and financial engineering.
• Illustrates the importance of derivatives and calculus to aid understanding in methods and results.
• Looks at advanced topics such as martingale theory, stochastic processes and stochastic integration.
• Features examples throughout to illustrate applications in mathematical and statistical finance.
• Is supported by an accompanying website featuring R code and data sets.

Financial Statistics and Mathematical Finance introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is both mathematically rigorous and yet accessible to advanced level practitioners and mathematicians alike, both graduate students and researchers in statistics, finance, econometrics and business administration will benefit from this book.

Content:
Chapter 1 Elementary Financial Calculus (pages 1–44):
Chapter 2 Arbitrage Theory for the One?Period Model (pages 45–77):
Chapter 3 Financial Models in Discrete Time (pages 79–145):
Chapter 4 Arbitrage Theory for the Multiperiod Model (pages 147–175):
Chapter 5 Brownian Motion and Related Processes in Continuous Time (pages 177–201):
Chapter 6 Ito Calculus (pages 203–240):
Chapter 7 The Black–Scholes Model (pages 241–262):
Chapter 8 Limit Theory for Discrete?Time Processes (pages 263–324):
Chapter 9 Special Topics (pages 325–383):