دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial signal processing and machine learning
دانلود کتاب پردازش سیگنال مالی و یادگیری ماشین
مشخصات کتاب
Financial signal processing and machine learning
ویرایش: نویسندگان: Akansu. Ali N., Kulkarni. Sanjeev, Malioutov. Dmitry سری: ISBN (شابک) : 9781118745540, 1118745639 ناشر: Wiley : IEEE Press سال نشر: 2016 تعداد صفحات: [314] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 32,000
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial signal processing and machine learning به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پردازش سیگنال مالی و یادگیری ماشین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب پردازش سیگنال مالی و یادگیری ماشین
صنعت مالی مدرن ملزم به برخورد با پرتفوی های بزرگ و متنوع در انواع دارایی ها است که اغلب با داده های بازار محدود در دسترس است. پردازش سیگنال مالی و یادگیری ماشین تعدادی از پیشرفتهای اخیر در پردازش سیگنال و یادگیری ماشین را برای طراحی و مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی متحد می‌کند. این کتاب شکاف بین این رشته‌ها را پر می‌کند و آخرین اطلاعات را در مورد موضوعات کلیدی از جمله توصیف وابستگی آماری و همبستگی در ابعاد بالا، ایجاد معیارهای ریسک مؤثر و قوی، و استفاده از آنها در بهینه‌سازی و تعادل مجدد پورتفولیو ارائه می‌کند. این کتاب بر روی رویکردهای پردازش سیگنال برای مدل‌سازی بازگشت، تکانه و بازگشت میانگین تمرکز دارد و جنبه‌های نظری و اجرایی را مورد توجه قرار می‌دهد. این ارتباط بین تئوری پورتفولیو، یادگیری پراکنده و سنجش فشرده، نمونه کارها خاص، بهینه‌سازی قوی، معیارهای ریسک داده‌محور غیر گاوسی، مدل‌های گرافیکی، تجزیه و تحلیل علی از طریق مدل‌سازی زمانی-علی، و رویکردهای مبتنی بر کوپولا در مقیاس بزرگ را برجسته می‌کند. . ویژگی‌های کلیدی: -پردازش سیگنال و یادگیری ماشین را به عنوان رویکردهای کلیدی در امور مالی کمی برجسته می‌کند.-ابزارهای ریاضی پیشرفتهای را برای ساخت و ساز پرتفوی با ابعاد بالا، نظارت و مشکلات تجزیه و تحلیل پس از تجارت ارائه می‌دهد.- نظریه پورتفولیو، یادگیری پراکنده و سنجش فشرده، پراکندگی را ارائه می‌دهد. روش های پرتفوی سرمایه گذاری شامل پورتفولیوهای ویژه، بازده مدل، مومنتوم، بازگشت میانگین و معیارهای ریسک داده محور غیر گاوسی با کاربردهای دنیای واقعی این تکنیک‌ها. - شامل مشارکت‌های محققان و متخصصان پیشرو در جوامع پردازش سیگنال و اطلاعات، و نیز کمی است. جامعه مالی
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The modern financial industry has been required to deal with large and diverse portfolios in a variety of asset classes often with limited market data available. Financial Signal Processing and Machine Learning unifies a number of recent advances made in signal processing and machine learning for the design and management of investment portfolios and financial engineering. This book bridges the gap between these disciplines, offering the latest information on key topics including characterizing statistical dependence and correlation in high dimensions, constructing effective and robust risk measures, and their use in portfolio optimization and rebalancing. The book focuses on signal processing approaches to model return, momentum, and mean reversion, addressing theoretical and implementation aspects. It highlights the connections between portfolio theory, sparse learning and compressed sensing, sparse eigen-portfolios, robust optimization, non-Gaussian data-driven risk measures, graphical models, causal analysis through temporal-causal modeling, and large-scale copula-based approaches. Key features: -Highlights signal processing and machine learning as key approaches to quantitative finance.-Offers advanced mathematical tools for high-dimensional portfolio construction, monitoring, and post-trade analysis problems.-Presents portfolio theory, sparse learning and compressed sensing, sparsity methods for investment portfolios. including eigen-portfolios, model return, momentum, mean reversion and non-Gaussian data-driven risk measures with real-world applications of these techniques.-Includes contributions from leading researchers and practitioners in both the signal and information processing communities, and the quantitative finance community.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Frommer’s EasyGuide to Rome, Florence and Venice 2018
دانلود کتاب Inventare la mente. Come il cervello crea la nostra vita mentale
دانلود کتاب Personality and Individual Differences: Theory, Assessment, and Application
دانلود کتاب Empire of Texts in Motion: Chinese, Korean, and Taiwanese Transculturations of Japanese Literature
