ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

دانلود کتاب مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

مشخصات کتاب

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Statistics in Practice 
ISBN (شابک) : 0470978708, 9780470978702 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 371 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 60,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R

جدیدترین تکنیک‌های مورد حمایت برای اندازه‌گیری ریسک بازار مالی و بهینه‌سازی پرتفوی را معرفی می‌کند و نمونه‌های کد R فراوانی را ارائه می‌کند که خواننده را قادر می‌سازد تا نتایج ارائه شده در سراسر کتاب را تکرار کند. مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R: تکنیک‌هایی را در مدل‌سازی ریسک‌های مالی نشان می‌دهد. و استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی پورتفولیو و همچنین پیشرفت‌های اخیر در این زمینه. حقایق تلطیف‌شده، عملکرد زیان و اقدامات ریسک، مدل‌سازی مشروط و بدون قید و شرط ریسک را معرفی می‌کند. نظریه ارزش افراطی، توزیع هذلولی تعمیم یافته، مدل سازی نوسانات و مفاهیمی برای گرفتن وابستگی ها. مفاهیم ریسک پورتفولیو و بهینه سازی با محدودیت های ریسک را بررسی می کند. خواننده را قادر می سازد تا نتایج را در کتاب با استفاده از کد R تکرار کند. همراه با یک وب سایت پشتیبانی شامل مثال ها و موارد تحصیل در R.دانشجویان فارغ التحصیل و کارشناسی ارشد در رشته های مالی، اقتصاد، مدیریت ریسک و همچنین شاغلین در امور مالی و بهینه سازی پورتفولیو، این کتاب را مفید خواهند یافت. همچنین به عنوان یک متن همراه در کلاس‌های آزمایشگاه کامپیوتر عمل می‌کند و بنابراین برای خودآموزی مناسب است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book.Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R:Demonstrates techniques in modelling financial risks and applying portfolio optimization techniques as well as recent advances in the field.Introduces stylized facts, loss function and risk measures, conditional and unconditional modelling of risk; extreme value theory, generalized hyperbolic distribution, volatility modelling and concepts for capturing dependencies.Explores portfolio risk concepts and optimization with risk constraints.Enables the reader to replicate the results in the book using R code.Is accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R.Graduate and postgraduate students in finance, economics, risk management as well as practitioners in finance and portfolio optimization will find this book beneficial. It also serves well as an accompanying text in computer-lab classes and is therefore suitable for self-study. 



فهرست مطالب

Cover......Page 1
1 Introduction......Page 18
2 A brief course in R......Page 21
3 Financial market data......Page 41
4 Measuring risks......Page 49
5 Modern portfolio theory......Page 58
6 Suitable distributions\rfor returns......Page 67
7 Extreme value theory......Page 98
8 Modelling volatility......Page 126
9 Modelling dependence......Page 141
10 Robust portfolio optimization......Page 168
11 Diversification reconsidered......Page 202
12 Risk-optimal portfolios......Page 230
13 Tactical asset allocation......Page 268
Appendix A. Package overview......Page 327
Appendix B. Time series data......Page 337
Appendix C. Back-testing and reporting of\rportfolio strategies......Page 351
Appendix D. Technicalities......Page 355
Index......Page 356
Statistics in Practice......Page 370




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد