مشخصات کتاب

Financial Risk Management : From Metrics to Human Conduct

ویرایش:  
نویسندگان: Frantz Maurer  
سری: Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 9781119885313, 9781119885306 
ناشر:  
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 415 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Risk Management : From Metrics to Human Conduct به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت ریسک مالی: از معیارها تا رفتار انسانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت ریسک مالی: از معیارها تا رفتار انسانی

از سازمان خود در برابر سوء رفتار مالی محافظت کنید در مدیریت ریسک مالی: از معیارها تا رفتار انسانی، فرانتز ماورر یک بررسی کامل و عملی از روش های اصلی استفاده شده توسط متخصصان در دنیای واقعی برای کاهش خطر سوء رفتار مالی ارائه می دهد. با شروع با نکات کلیدی مقررات بانکی، نویسنده سپس به بیان ساده پرکاربردترین معیارهای ریسک در صنعت بانکداری را شرح می دهد. خوانندگان می توانند به طور کامل تکنیک های مورد بحث را بدون پیش زمینه قوی در احتمالات یا آمار درک و اجرا کنند. بخش آخر کتاب بر روی نشانگرهای ریسک رفتار تمرکز دارد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک شاخص ریسک رفتار را پیاده‌سازی کرد که رفتار ریسک‌پذیران طبیعی مانند معامله‌گران را معیار قرار می‌دهد. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان این رویکرد ساده برای ریسک مالی را با یک شاخص ریسک رفتاری که رفتار ریسک‌پذیران طبیعی مانند معامله‌گران را معیار قرار می‌دهد، تطبیق داد. خوانندگان همچنین خواهند یافت: راهنمایی گام به گام در مورد نحوه به کارگیری شاخص های ریسک مشترک در موقعیت های واقعی توصیه های عملی برای بهبود انعطاف پذیری موسسات مالی در برابر سوء رفتار و رفتار نادرست فردی یک رویکرد جامع و غیر کمی به موضوعی با اهمیت حیاتی مدیریت ریسک مالی: از معیارها تا رفتار انسانی جایگاهی را در کتابخانه‌های مدیران ریسک، متخصصان تطبیق و دانشجویان سطح کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی و امور مالی کسب خواهد کرد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Protect your organization against financial misconduct In Financial Risk Management: From Metrics to Human Conduct, Frantz Maurer delivers a thorough and practical review of the core methods used by professionals in the real world to reduce the risk of financial misconduct. Starting with the key points of banking regulation, the author then describes in simple terms the most extensively used risk metrics in the banking industry. Readers can fully grasp and implement the techniques discussed within without a strong background in probabilities or statistics. The last part of the book focuses on conduct risk markers and show how to implement a conduct risk index that benchmarks the conduct of natural risk-takers like traders. The author describes how to marry this simple approach to financial risk with a conduct risk index that benchmarks the conduct of natural risk-takers, like traders. Readers will also find: Step-by-step guidance on how to apply common risk indicators to real-world situations Actionable advice for improving the resilience of financial institutions against individual misconduct and misbehavior A holistic and non-quantitative approach to a subject of critical importance, Financial Risk Management: From Metrics to Human Conduct will earn a place in the libraries of risk managers, compliance professionals, and master\'s level students in business administration and finance.

فهرست مطالب

Cover
Table of Contents
Title Page
Copyright
Foreword
Acknowledgements
List of Acronyms and Symbols
Introduction
   NOTE
PART One: Navigating Banking Regulation
   CHAPTER 1: A Brief History of the Basel Framework
      NOTES
   CHAPTER 2: The Basel I Regulatory Framework and the Cooke Ratio
      CAPITAL ADEQUACY
      WORKED EXAMPLE 1: COMPUTATION OF THE COOKE RATIO
      NOTES
   CHAPTER 3: Amendment to the Basel I Framework to Incorporate Market Risks
      THE ADVENT OF MARKET RISK
      COMPUTING THE CAPITAL CHARGE FOR CREDIT AND MARKET RISKS
      WORKED EXAMPLE 2: COMPUTATION OF THE EXTENDED COOKE RATIO
      NOTES
   CHAPTER 4: Implementation of the Basel II Framework
      THE THREE PILLARS
      WORKED EXAMPLE 3: COMPUTATION OF THE MCDONOUGH SOLVENCY RATIO
      THE INTERNAL RATINGS‐BASED APPROACH TO CREDIT RISK
   CHAPTER 5: A Guided Tour of the Basel III Framework
      THE RATIONALE FOR A NEW REGULATORY FRAMEWORK
      STRENGTHENING THE REGULATORY CAPITAL FRAMEWORK
      A NEW GLOBAL LIQUIDITY STANDARD
      SUPPLEMENTING THE RISK‐BASED CAPITAL REQUIREMENT WITH A LEVERAGE RATIO
      CAPITAL BUFFERS
      COPING WITH TAIL RISK
   CHAPTER 6: Climate‐Related Financial Risks
      NOTE
PART Two: The Financial Risk Measurement Landscape
   CHAPTER 7: Historical Approach to Risk
      STEP‐BY‐STEP CALCULATION OF HISTORICAL VAR
      UNDERSTANDING A VAR RESULT
      THE WORST MISTAKE YOU CAN MAKE
      DO YOU SPEAK MARK‐TO‐MARKET?
      BEYOND VAR
   CHAPTER 8: The Gaussian Framework
      THE CORE EQUATION
      THE COVARIANCE MATRIX
      THE QUANTILE OF THE STANDARDIZED GAUSSIAN DISTRIBUTION
      THE EXPECTED RETURN TERM
      THE GAUSSIAN VAR
      THE GAUSSIAN ES
   CHAPTER 9: A Brief Overview of Monte Carlo Simulation
      NOTES
   CHAPTER 10: Risk Contribution
      RISK DECOMPOSITION OF THE GAUSSIAN VAR
      RISK DECOMPOSITION OF THE GAUSSIAN ES
      RISK DECOMPOSITION OF THE HISTORICAL VAR
      RISK DECOMPOSITION OF THE HISTORICAL ES
   CHAPTER 11: Shortcomings of Risk Metrics
      THE PROBLEM OF STATIONARITY
      VOLATILITY MODELLING
      THE GAUSSIAN ASSUMPTION IS SEDUCTIVE BUT DANGEROUS
      TAMING FAT TAILS AND SKEWNESS
   CHAPTER 12: Ex‐Post Evaluation of a Risk Model: Backtesting
   CHAPTER 13: A Forward‐Looking Evaluation of Risk: Stress Testing
      THE RETURN PERIOD
      HISTORICAL STRESS SCENARIOS
PART Three: Getting Conduct Risk to Scale
   CHAPTER 14: The Big Picture of Conduct Risk
   CHAPTER 15: Markers of Conduct Risk
      NOTES
   CHAPTER 16: Worked Example 7: Building a Conduct Risk Score
      MATCHING RISK MARKERS WITH CONDUCT RISK PILLARS
      SETTING THRESHOLDS
      CALCULATION AND CUSTOMIZATION OF THE CRS
      NOTES
   CHAPTER 17: Fostering a Culture of Appropriate Conduct Outcomes
      CONDUCT RISK CULTURE AND BEHAVIOURS
      CLARIFYING GOOD AND BAD BEHAVIOURS
      MEASURING HOW FAR A RISK‐TAKER IS FROM GOOD CONDUCT
   CHAPTER 18: Worked Example 8: Calculating a Risk‐Taker's Conduct Risk Index
      OVERVIEW
      CALCULATION OF A NEGATIVE CONDUCT RISK MARKER SCORE
      SCORES AGGREGATION AND FULL OFFSETTING
      POSITIVE CONDUCT RISK MARKER SCORES
      CALCULATION OF THE OVERALL SCORES
      CALCULATION OF THE CONDUCT RISK INDEX
   CHAPTER 19: Hot Questions Still Pending
      NOTES
   CHAPTER 20: Understanding the Root Causes of Poor Conduct
      CLUSTERING RISK‐TAKERS
      IN‐DEPTH ANALYSIS OF BAD APPLES
      PUTTING A TANGIBLE VALUE ON DIVERSITY AND INCLUSIVENESS
Appendix
   APPENDIX 1
   APPENDIX 2
   APPENDIX 3
References
Contents
List of Figures
List of Tables
Index
End User License Agreement

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب A history of modern South Asia: politics, states, diasporas

دانلود کتاب Learning JavaScript: A Hands-On Guide to the Fundamentals of Modern JavaScript

دانلود کتاب Taming the Unknown A History of Algebra from Antiquity to the Early Twentieth Century

دانلود کتاب Industrial applications of microemulsions

دانلود کتاب Designs für Paarvergleiche in der metrischen Conjoint-Analyse