دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial Models in Production
دانلود کتاب مدل های مالی در تولید
مشخصات کتاب
Financial Models in Production
ویرایش:
نویسندگان: Othmane Kettani
سری: Spring Briefs in Finance
ISBN (شابک) : 9783030574956, 9783030574963
ناشر: Springer
سال نشر: 2020
تعداد صفحات: 67
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Models in Production به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های مالی در تولید نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل های مالی در تولید
این کتاب یک راهنمای عملی برای چگونگی پیاده‌سازی و استفاده از مدل‌های مالی در عمل به صورت روزانه برای اهداف قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک ارائه می‌کند. این نشان می دهد که چگونه می توان از این مدل ها در تولید استفاده کرد و در عین حال هزینه پیاده سازی را به حداقل رساند و استحکام و کنترل را به حداکثر رساند. با پرداختن به برخی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین مسائل، چگونگی ساخت مدل‌های لازم را به منظور مدیریت ریسک تمام هزینه‌های مربوط به ساخت آپشن‌ها در دنیای مشتقات سهام و هیبریدها شرح می‌دهد. این امر با گسترش مدل های کلاسیک و بهبود آنها به منظور در نظر گرفتن ویژگی های پیچیده به دست می آید. این کتاب در درجه اول برای متخصصان بازار (تجار، مدیران ریسک، کنترل ریسک، مدیران ارشد)، و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد در امور مالی کمی/ریاضی است. همچنین برای مربیانی که امیدوارند دوره های خود را با مثال های عملی غنی کنند مفید خواهد بود. پیش نیازها محاسبات تصادفی اولیه و دانش کلی از بازارهای مالی و مشتقات مالی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides a hands-on guide to how financial models are actually implemented and used in practice, on a daily basis, for pricing and risk-management purposes. It shows how to put these models into use in production while minimizing the cost of implementation and maximizing robustness and control. Addressing some of the most important and cutting-edge issues, it describes how to build the necessary models in order to risk manage all the costs involved in options fabrication within the world of equity derivatives and hybrids. This is achieved by extending classical models and improving them in order to account for complex features. The book is primarily aimed at market practitioners (traders, risk managers, risk control, top managers), as well as Masters students in Quantitative/Mathematical Finance. It will also be useful for instructors hoping to enrich their courses with practical examples. The prerequisites are basic stochastic calculus and a general knowledge of financial markets and financial derivatives.
فهرست مطالب
Foreword Preface Contents List of Figures 1 General Introduction 1.1 Role of the Quants 1.2 PnL Explanation 1.3 Exploring Models References 2 Black & Scholes (BS) Model 2.1 Closed Form Formula Revisited 2.2 Smile Representation 2.3 Summary of the Chapter: Key Messages References 3 Local Volatility Model 3.1 Some Stylized Facts About of the Local Volatility 3.2 Other Properties of the Local Volatility 3.2.1 The Skew Stickiness Ratio (SSR) 3.2.2 The Local Volatility Forward Skew 3.2.3 The Local Volatility SSR in the Future 3.3 Local Volatility Model: A Pricing Example 3.4 Local Volatility PnL Explanation 3.4.1 Derivation of the P&L Equation 3.4.2 Another Simpler Derivation 3.4.3 PnL Explanation Factors 3.4.4 How Do We Test the Hedging Hypothesis in Practice? 3.5 The Standard Theta 3.5.1 Decomposition of the Standard Theta: The Exotic Theta 3.5.2 Decomposition of the Standard Theta: The Vanilla Theta 3.6 Typical Portfolio 3.7 Generalize This Approach to Multi Assets and Quanto Effect 3.8 Summary of the Chapter: Key Messages References 4 Market Model P&L Explain 4.1 Theory 4.1.1 Derivation of the Adjustment 4.1.2 Computation of the Second Order Derivative 4.2 Focusing on the Vanna 4.2.1 Covariances Spread Computation 4.2.2 Vanna Computation 4.3 Analysis of a Real Case Example: Case of the Autocall 4.3.1 The Payoff 4.3.2 Vanna Adjustment for the European PDI Up&Out 4.3.3 Vanna Adjustment for the Coupons 4.4 Summary of the Chapter: Key Messages References Annex: Derivation of the qKT Expression in the Case of a PDI UO Bibliography Index
