دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment
دانلود کتاب ریاضیات مالی: درمان جامع
مشخصات کتاب
Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment
ویرایش: نویسندگان: Campolieti. Giuseppe, Makarov. Roman N سری: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series ISBN (شابک) : 9781439892428, 1439892423 ناشر: CRC Press سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 826 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 85,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مالی: درمان جامع نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مالی: درمان جامع
همه کاره برای چندین دوره مرتبط به هم در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضیات مالی: یک درمان جامع گزارشی یکپارچه و مستقل از نظریه اصلی و کاربرد روشهای پشت ریاضیات مالی امروزی ارائه میکند. این کتاب که طی سالها تجربه تدریس نویسندگان آزمایش شده و پالایش شده است، موضوعات گستردهای را در بر میگیرد، از مقدماتی تا پیشرفتهتر. در دسترس دانشجویان مقطع کارشناسی در ریاضیات، امور مالی، علوم اکچوئری، اقتصاد، و حوزه های کمی مرتبط است، بسیاری از متن مطالب ضروری برای دوره های برنامه درسی اصلی در ریاضیات مالی را پوشش می دهد. برخی از موضوعات پیشرفته تر، مانند نظریه قیمت گذاری مشتق رسمی، حساب تصادفی، شبیه سازی مونت کارلو، و روش های عددی، می توانند در دوره های تحصیلات تکمیلی استفاده شوند. محققان و دست اندرکاران در امور مالی کمی نیز از ترکیب روش های تحلیلی و عددی برای حل مسائل مختلف قیمت گذاری مشتقه سود خواهند برد. با فراوانی مثالها، مسائل و راهحلهای کاملاً کار شده، متن تئوری مالی و روشهای ریاضی مربوطه را به روشی ریاضی دقیق و در عین حال جذاب معرفی میکند. برخلاف متون مشابه در این زمینه، این یکی چندین رویکرد حل مسئله را ارائه میکند که تکنیکهای جامع مرتبط را برای قیمتگذاری انواع مختلف مشتقات مالی به هم مرتبط میکند. این کتاب پوشش کاملی از هر دو مدل مالی گسسته و پیوسته را ارائه می دهد که سنگ بنای نظریه قیمت گذاری مشتقات مالی را تشکیل می دهد. همچنین مقدمهای مستقل از محاسبات تصادفی و نظریه مارتینگل ارائه میکند که عناصر اساسی کلیدی در امور مالی کمی هستند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Versatile for Several Interrelated Courses at the Undergraduate and Graduate Levels Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment provides a unified, self-contained account of the main theory and application of methods behind modern-day financial mathematics. Tested and refined through years of the authors’ teaching experiences, the book encompasses a breadth of topics, from introductory to more advanced ones. Accessible to undergraduate students in mathematics, finance, actuarial science, economics, and related quantitative areas, much of the text covers essential material for core curriculum courses on financial mathematics. Some of the more advanced topics, such as formal derivative pricing theory, stochastic calculus, Monte Carlo simulation, and numerical methods, can be used in courses at the graduate level. Researchers and practitioners in quantitative finance will also benefit from the combination of analytical and numerical methods for solving various derivative pricing problems. With an abundance of examples, problems, and fully worked out solutions, the text introduces the financial theory and relevant mathematical methods in a mathematically rigorous yet engaging way. Unlike similar texts in the field, this one presents multiple problem-solving approaches, linking related comprehensive techniques for pricing different types of financial derivatives. The book provides complete coverage of both discrete- and continuous-time financial models that form the cornerstones of financial derivative pricing theory. It also presents a self-contained introduction to stochastic calculus and martingale theory, which are key fundamental elements in quantitative finance.
فهرست مطالب
Content: INTRODUCTION TO PRICING AND MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITIES Mathematics of Compounding Primer on Pricing Risky Securities Portfolio Management Primer on Derivative Securities DISCRETE-TIME MODELING Single-Period Arrow-Debreu Models Introduction to Discrete-Time Stochastic Calculus Replication and Pricing in the Binomial Tree Model General Multi-Asset Multi-Period Model CONTINUOUS-TIME MODELING Essentials of General Probability Theory One-Dimensional Brownian Motion and Related Processes Introduction to Continuous-Time Stochastic Calculus Risk-Neutral Pricing in the (B, S) Economy: One Underlying Stock Risk-Neutral Pricing in a Multi-Asset Economy American Options Alternative Models of Asset Price Dynamics Interest-Rate Modeling and Derivative Pricing COMPUTATIONAL TECHNIQUES Introduction to Monte Carlo and Simulation Methods Numerical Applications to Derivative Pricing Appendix: Some Useful Integral Identities and Symmetry Properties of Normal Random Variables Glossary of Symbols and Abbreviations References Index
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب History of the Gun in 500 Photographs
دانلود کتاب Les Liaisons Dangereuses
دانلود کتاب The New Rules: Internet Dating, Playfairs and Erotic Power
