دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Rose-Anne Dana, Monique Jeanblanc, A. Kennedy سری: Springer finance ISBN (شابک) : 354071149X, 3540434038 ناشر: Springer سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 331 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial markets in continuous time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بازارهای مالی در زمان پیوسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مفاهیم کلیدی مالی، ابزارهای ریاضی و تئوری های مالی ریاضی را توضیح می دهد. در چهار بخش سازماندهی شده است. اولی تعدادی از نتایج حاصل از مدل های زمان گسسته را گرد هم می آورد. مدل دوم، مدلهای زمان پیوسته تصادفی را برای ارزیابی داراییهای مالی (فرمول بلک شولز و توسعههای آن)، برای انتخاب بهینه پرتفوی و مصرف، و برای به دست آوردن منحنی بازده و قیمتگذاری محصولات نرخ بهره توسعه میدهد. بخش سوم برخی از مفاهیم و نتایج تئوری تعادل را یادآور می شود و آن را در بازارهای مالی اعمال می کند. بخش آخر به ناقص بودن بازار و ارزش گذاری گزینه های عجیب و غریب می پردازد.
This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options.