دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial Market Bubbles and Crashes
دانلود کتاب حباب و خرابی بازار مالی
مشخصات کتاب
Financial Market Bubbles and Crashes
ویرایش:
نویسندگان: Vogel H.L.
سری:
ISBN (شابک) : 9780521199674
ناشر: CUP
سال نشر: 2009
تعداد صفحات: 386
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 62,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Market Bubbles and Crashes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حباب و خرابی بازار مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حباب و خرابی بازار مالی
می توان فکر کرد که اقتصاددانان تا به حال در مورد چگونگی شکل گیری حباب های مالی و نحوه اندازه گیری و مقایسه آنها تسلط کافی پیدا کرده اند. این مورد نیست. علیرغم هزاران مقاله در ادبیات حرفهای و میلیونها باری که کلمه «حباب» در مطبوعات تجاری استفاده شده است، به نظر نمیرسد هنوز یک نظریه منسجم یا رویکرد تجربی متقاعدکننده برای مطالعه «حباب» و «حباب» وجود نداشته باشد. شرایط "تصادف" این کتاب آنچه را که قرار است یک نظریه توصیفی قابل قبول و قابل دسترس و رویکرد تجربی برای تجزیه و تحلیل چنین شرایط بازار مالی باشد، ارائه می دهد. چنین چارچوبی را از طریق استفاده از روشهای استاندارد اقتصادسنجی به ایده اصلی خود، که حبابهای مالی منعکسکننده تقاضای سهمیهبندیشده طرف کوتاه فوری هستند، پیش میبرد. از این ایده اساسی، مفهوم کشش واریانس توسعه یافته است. این ایده که اعتبار آسان سوخت حباب ها را فراهم می کند، پشتیبانی می شود. همچنین نشان داده میشود که یک حق بیمه ریسک رفتاری احتمالاً میتواند اندازهگیری شود و با مدلهای استاندارد حق بیمه ریسک حقوق صاحبان سهام به روشی سازگار با تئوری مرسوم باشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
One would think that economists would by now have already developed a solid grip on how financial bubbles form and how to measure and compare them. This is not the case. Despite the thousands of articles in the professional literature and the millions of times that the word "bubble" has been used in the business press, there still does not appear to be a cohesive theory or persuasive empirical approach with which to study "bubble" and "crash" conditions. This book presents what is meant to be a plausible and accessible descriptive theory and empirical approach to the analysis of such financial market conditions. It advances such a framework through application of standard econometric methods to its central idea, which is that financial bubbles reflect urgent short side rationed demand. From this basic idea, an elasticity of variance concept is developed. The notion that easy credit provides fuel for bubbles is supported. It is further shown that a behavioral risk premium can probably be measured and related to the standard equity risk premium models in a way that is consistent with conventional theory.
