ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Derivatives Modeling

دانلود کتاب مدل سازی مشتقات مالی

Financial Derivatives Modeling

مشخصات کتاب

Financial Derivatives Modeling

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 3642221548, 9783642221545 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 320 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی مشتقات مالی: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Derivatives Modeling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مشتقات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مشتقات مالی



این کتاب مقدمه‌ای جامع برای مدل‌سازی مشتقات مالی ارائه می‌کند که تمام طبقات دارایی اصلی (سهام، کالاها، نرخ‌های بهره و ارز خارجی) را پوشش می‌دهد و از مدل‌سازی منطقی بلک و شولز تا تحقیقات امروزی در مورد کجی و لبخند را در بر می‌گیرد. مدل ها. خواننده مورد نظر دارای پیشینه ریاضی قوی است و یک دانشجوی فارغ التحصیل/سال آخر کارشناسی متخصص در امور مالی ریاضی است، یا در یک موسسه مالی مانند یک بانک سرمایه گذاری یا یک صندوق تامینی کار می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book gives a comprehensive introduction to the modeling of financial derivatives, covering all major asset classes (equities, commodities, interest rates and foreign exchange) and stretching from Black and Scholes' lognormal modeling to current-day research on skew and smile models. The intended reader has a solid mathematical background and is a graduate/final-year undergraduate student specializing in Mathematical Finance, or works at a financial institution such as an investment bank or a hedge fund.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xi
Front Matter....Pages 1-1
Pricing by Replication....Pages 3-7
Static Replication....Pages 9-18
Dynamic Replication....Pages 19-42
Derivatives Modeling in Practice....Pages 43-78
Front Matter....Pages 79-79
Continuous Stochastic Processes....Pages 81-105
Local Volatility Models....Pages 107-117
Stochastic Volatility Models....Pages 119-138
Lévy Models....Pages 139-155
Front Matter....Pages 157-157
Path-Dependent Derivatives....Pages 159-176
High-Dimensional Derivatives....Pages 177-191
Front Matter....Pages 193-193
Equities....Pages 195-200
Commodities....Pages 201-219
Interest Rates....Pages 221-280
Foreign Exchange....Pages 281-296
Back Matter....Pages 297-319




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی