ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial calculus: introduction to derivative pricing

دانلود کتاب حسابداری مالی: مقدمه ای برای قیمت گذاری مشتق شده است

Financial calculus: introduction to derivative pricing

مشخصات کتاب

Financial calculus: introduction to derivative pricing

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0521552893, 9780521552899 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 1996 
تعداد صفحات: 241 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial calculus: introduction to derivative pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حسابداری مالی: مقدمه ای برای قیمت گذاری مشتق شده است نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب حسابداری مالی: مقدمه ای برای قیمت گذاری مشتق شده است

در اینجا اولین گزارش دقیق و قابل دسترس از ریاضیات پشت قیمت گذاری، ساخت و پوشش اوراق بهادار مشتقه است. نویسندگان با دقت ریاضی و به سبکی که برای دست اندرکاران بازار طراحی شده است، مفاهیم کلیدی مانند مارتینگل، تغییر اندازه و مدل هیث-جارو- مورتون را توصیف می کنند. با شروع از پوشش گسسته زمان بر روی درختان باینری، نویسندگان مدل های سهام زمان پیوسته (از جمله روش بلک شولز) را توسعه دادند. آنها بر موارد عملی از جمله نمونه هایی از بازارهای سهام، ارز و نرخ بهره تاکید می کنند که همگی همراه با تصاویر گرافیکی با داده های واقعی است. نویسندگان یک واژه نامه کامل از اصطلاحات احتمالی و مالی ارائه می دهند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Here is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction, and hedging of derivative securities. With mathematical precision and in a style tailored for market practioners, the authors describe key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model. Starting from discrete-time hedging on binary trees, the authors develop continuous-time stock models (including the Black-Scholes method). They stress practicalities including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. The authors provide a full glossary of probabilistic and financial terms.



فهرست مطالب

Title\r......Page 1
Copyright\r......Page 2
Contents\r......Page 3
Preface\r......Page 5
The parable of the bookmaker\r......Page 9
1 Introduction\r......Page 11
1.1 Expectation pricing......Page 12
1.2 Arbitrage pricing......Page 15
1.3 Expectation vs arbitrage\r......Page 17
2.1 The binomial branch model\r......Page 18
2.2 The binomial tree model\r......Page 25
2.3 Binomial representation theorem\r......Page 36
2.4 Overture to continuous models\r......Page 49
3 Continuous processes\r......Page 52
3.1 Continuous processes\r......Page 53
3.2 Stochastic calculus\r......Page 59
3.3 Ito calculus\r......Page 65
3.4 Change of measure - the C-M-G theorem\r......Page 71
3.5 Martingale representation theorem\r......Page 84
3.6 Construction strategies\r......Page 88
3.7 Black-Scholes model\r......Page 91
3.8 Black-Scholes in action\r......Page 100
4.1 Foreign exchange\r......Page 107
4.2 Equities and dividends\r......Page 114
4.3 Bonds\r......Page 120
4.4 Market price of risk\r......Page 124
4.5 Quantos\r......Page 130
5 Interest rates\r......Page 136
5.1 The interest rate market\r......Page 137
5.2 A simple model\r......Page 143
5.3 Single-factor HJM\r......Page 150
5.4 Short-rate models\r......Page 157
5.5 Multi-factor HJM\r......Page 166
5.6 Interest rate products\r......Page 171
5.7 Multi-factor models\r......Page 180
6.1 General stock model\r......Page 186
6.2 Log-normal models\r......Page 189
6.3 Multiple stock models\r......Page 191
6.4 Numeraires\r......Page 197
6.5 Foreign currency interest rate models\r......Page 201
6.6 Arbitrage-free complete models\r......Page 204
A1 Further reading\r......Page 209
A2 Notation\r......Page 213
A3 Answers to exercises\r......Page 217
A4 Glossary of technical terms\r......Page 224
Index\r......Page 236




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی