برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Finance Theory and Asset Pricing

دانلود کتاب نظریه مالی و قیمت گذاری دارایی

مشخصات کتاب

Finance Theory and Asset Pricing

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1° edition 
نویسندگان: Frank Milne  
سری:  
ISBN (شابک) : 0198773978, 9780198773986 
ناشر: Oxford University Press 
سال نشر: 1995 
تعداد صفحات: 66 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 32,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 11

در صورت تبدیل فایل کتاب Finance Theory and Asset Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه مالی و قیمت گذاری دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب نظریه مالی و قیمت گذاری دارایی

این کتاب راهنمای مختصری برای تئوری قیمت گذاری دارایی های مالی ارائه می دهد. با فرض داشتن دانش پایه از تئوری اقتصاد خرد فارغ التحصیل، ایده های اساسی را که زیربنای مدل های قیمت گذاری دارایی های مالی رقابتی با اطلاعات متقارن هستند، بررسی می کند. این کتاب با استفاده از تکنیک‌های ابعاد محدود، از ریاضیات پیچیده اجتناب می‌کند و از نظریه اقتصادی برای روشن کردن ساختار اساسی تحقیقات اخیر در قیمت‌گذاری دارایی استفاده می‌کند. به‌ویژه مدل‌های قیمت‌گذاری آربیتراژ را با و بدون تنوع، روش‌های قیمت‌گذاری Martingale، مدل‌های قیمت‌گذاری نماینده نماینده بررسی می‌کند. این ایده ها را در دو مدل تاریخ و چند تاریخ مورد بحث قرار می دهد. و مجموعه ای از مثال ها را از ادبیات ارائه می دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a concise guide to financial asset pricing theory. Assuming a basic knowledge of graduate microeconomic theory, it explores the fundamental ideas that underlie competitive financial asset pricing models with symmetric information. Using finite dimensional techniques, this book avoids sophisticated mathematics and exploits economic theory to clarify the essential structure of recent research in asset pricing. In particular it explores arbitrage pricing models with and without diversification, Martingale pricing methods, representative agent pricing models; discusses these ideas in two date and multi-date models; and provides a range of examples from the literature.