ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia

دانلود کتاب سرمایه گذاری عاملی: از حق بیمه سنتی تا جایگزین

Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia

مشخصات کتاب

Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Quantitative Finance 
ISBN (شابک) : 1785482017, 9781785482014 
ناشر: ISTE Press, Elsevier 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 482 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 23 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 65,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سرمایه گذاری عاملی: از حق بیمه سنتی تا جایگزین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب سرمایه گذاری عاملی: از حق بیمه سنتی تا جایگزین

این جلد ویرایش شده جدید شامل مجموعه ای از مقالات اصلی است که توسط کارشناسان برجسته صنعت در زمینه سرمایه گذاری فاکتور نوشته شده است. این فصل ها خوانندگان را با برخی از آخرین پیشرفت های تحقیقاتی در زمینه استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین و سهام آشنا می کند. هر فصل به روش های جدید برای ساخت و برداشت ریسک سنتی و جایگزین، ساخت پرتفوی چند عاملی استراتژیک و تاکتیکی و ارزیابی عملکردهای سرمایه گذاری سیستماتیک مرتبط می پردازد. . این جلد به مدیران پورتفولیو، صاحبان دارایی و مشاوران، و همچنین دانشگاهیان و دانشجویانی که می‌خواهند دانش و درک خود را از سرمایه‌گذاری سیستماتیک عامل ریسک بهبود بخشند، کمک خواهد کرد.
  • یک حوزه عملی
  • یک پوشش گسترده و مشارکت های تحقیقاتی به روز
  • موضوع استراتژی های سرمایه گذاری عاملی را پوشش می دهد که به طور فزاینده ای در بین پزشکان محبوب هستند

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This new edited volume consists of a collection of original articles written by leading industry experts in the area of factor investing. The chapters introduce readers to some of the latest research developments in the area of equity and alternative investment strategies.Each chapter deals with new methods for constructing and harvesting traditional and alternative risk premia, building strategic and tactical multifactor portfolios, and assessing related systematic investment performances. This volume will be of help to portfolio managers, asset owners and consultants, as well as academics and students who want to improve their knowledge and understanding of systematic risk factor investing.
  • A practical scope
  • An extensive coverage and up-to-date researcch contributions
  • Covers the topic of factor investing strategies which are increasingly popular amongst practitioners


فهرست مطالب

Contents
Foreword • Fiona Frick
Acknowledgements • Emmanuel Jurczenko
Introduction • Andrew Ang
1. The Price of Factors and the Implications for Active Investing • Inigo Fraser-Jenkins
2. Factor Investing: The Rocky Road from Long-Only to Long-Short • Marie Brière and Ariane Szafarz
3. Peering under the Hood of Rules-Based Portfolio Construction: The Impact of Security Selection and Weighting Decisions • Jennifer Bender, Xiaole Sun And Taie Wang
4. Diversify and Purify Factor Premiumsin Equity Markets • Raul Leote de Carvalho, Xiao Lu, François Soupe And Patrick Dugnolle
5. The Predictability of Risk-Factor Returns • Robert J. Bianchi, Michael E. Drew and Scott N. Pappas
6. Style Factor Timing • Yin Luo
7. Go with the Flow or Hide from the Tide? Trading Flow as a Signal in Style Investing • Daniel Giamouridis, Michael Neumann and Michael Steliaros
8. Investment and Profitability: A Quality Factorthat Actually Works • Jason Hsu, Vitali Kalesnik and Engin Kose
9. Common Equity Factorsin Corporate Bond Markets • Demir Bektic, Ulrich Neugebauer, Michael Wegener and Josef-Stefan Wenzler
10. Alternative Risk Premia:What Do We Know? • Thierry Roncalli
11. Strategic Portfolio Allocation With Factors • Bob Bass, David Greenberg and Michael Kishinevsky
12. A Macro Risk-Based Approachto Alternative Risk Premia Allocation • Olivier Blin, Florian Ielpo, Joan Lee and Jérôme Teiletche
13. Optimizing Cross-Asset Carry • Nick Baltas
14. Diversification and the Volatility Risk Premium • Harindra De Silva, Gregory M. McMurran and Megan N. Miller
15. Factor Investing and ESG Integration • Dimitris Melas, Zoltan Nagy and Padmakar Kulkarni
16. The Alpha and Beta of Equity Hedge UCITS Funds: Implications for Momentum Investing • Nabil Bouamara, Kris Boudt, Benedict Peeters and James Thewissen
List of Authors
Endorsements
Index




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد