ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management

دانلود کتاب خطرات شدید مالی: از وابستگی تا مدیریت ریسک

Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management

مشخصات کتاب

Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management

دسته بندی: مدیریت
ویرایش: 1 
نویسندگان: ,   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 354027264X, 9783540272663 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 321 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 45,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب خطرات شدید مالی: از وابستگی تا مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب خطرات شدید مالی: از وابستگی تا مدیریت ریسک



تحلیل و بهینه‌سازی پورتفولیو، همراه با ارزیابی ریسک و مدیریت مرتبط، نیازمند دانش توزیع احتمالی بازده در مقیاس‌های زمانی مختلف و بینش در مورد ماهیت و ویژگی‌های وابستگی بین دارایی‌های مختلف است.

این کتاب با تمرکز بر مفاهیم و ابزارهایی که برای حرکت‌های قیمتی بزرگ و شدید معتبر باقی می‌مانند، درمان اصلی و کاملی از این دو حوزه ارائه می‌کند. تاکید زیادی بر تئوری کوپولاها و آزمایش و کالیبراسیون تجربی آنها است، زیرا آنها معیارهای ذاتی و کاملی از وابستگی ها را ارائه می دهند.

خطرات مالی شدید برای:

دانشجویان به دنبال مفید خواهد بود. برای معرفی کلی و عمیق در این زمینه؛

مهندسین مالی، اقتصاددانان، اقتصاددانان، متخصصان اکچوئری؛

محققان و ریاضیدانان به دنبال یک دیدگاه همدیگر برای مقایسه جوانب مثبت و منفی استراتژی های مدل سازی مختلف هستند. و

متخصصین کمی برای بینش های ارائه شده در مورد ظرافت ها و مؤلفه های ابعادی متعدد ریسک و وابستگی.

در مجموع، محتوای این کتاب همچنین برای جامعه علمی گسترده‌تری که علاقه‌مند به تعیین کمیت پیچیدگی بسیاری از فرآیندهای طبیعی و مصنوعی هستند، مفید خواهد بود که در آن‌ها تأکید روزافزونی بر نقش و اهمیت پدیده‌های شدید است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets.

This book offers an original and thorough treatment of these two domains, focusing mainly on the concepts and tools that remain valid for large and extreme price moves. Strong emphasis is placed on the theory of copulas and their empirical testing and calibration, because they offer intrinsic and complete measures of dependences.

Extreme Financial Risks will be useful to:

students looking for a general and in-depth introduction to the field;

financial engineers, economists, econometricians, actuarial professionals;

researchers and mathematicians looking for a synoptic view comparing the pros and cons of different modelling strategies; and

quantitative practitioners for the insights offered on the subtleties and the many dimensional components of both risk and dependence.

In toto, the content of this book will also be useful to a broader scientific community interested in quantifying the complexity of many natural and artificial processes in which a growing emphasis is on the role and importance of extreme phenomena.



فهرست مطالب

On the Origin of Risks and Extremes....Pages 1-32
Marginal Distributions of Returns....Pages 33-97
Notions of Copulas....Pages 99-145
Measures of Dependences....Pages 147-188
Description of Financial Dependences with Copulas....Pages 189-226
Measuring Extreme Dependences....Pages 227-270
Summary and Outlook....Pages 271-281




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی