Essentials of Time Series for Financial Applications

Essentials of Time Series for Financial Applications به عنوان یک مرجع چابک برای دانشجویان و شاغلین سطح بالا عمل می کند که مایلند یک معرفی رسمی و آسان برای مهم ترین روش های سری زمانی که در برنامه های مالی به کار می روند. (قیمت گذاری، مدیریت دارایی، استراتژی های کمی و مدیریت ریسک). داده‌های واقعی و نمونه‌های توسعه‌یافته با EViews پیوندهای بین دستگاه رسمی و برنامه‌ها را نشان می‌دهند. نمونه‌ها یا مستقیماً از ابزارهایی که EViews در دسترس قرار می‌دهد استفاده می‌کنند یا از برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که با استفاده از EViews موضوعات یا تکنیک‌های خاصی را پیاده‌سازی می‌کنند. . این کتاب یک چارچوب رسمی را با حداقل شواهد ممکن در برابر بسیاری از مثال‌هایی که از ایده‌های اصلی آن پشتیبانی می‌کنند، متعادل می‌کند. از جعبه‌ها برای یادآوری جنبه‌ها و تعاریف فنی به خوانندگان و ارائه نمونه‌ها به شکل فشرده، با جزئیات کامل (فایل‌های تمرین) در یک پیوست آنلاین استفاده می‌شود. فصل‌های پیشرفته‌تر، بخش‌های بحثی را ارائه می‌کنند که به کتاب‌های درسی پیشرفته‌تر یا شواهد دقیق‌تر اشاره می‌کنند.

• نمونه‌های عملی و کاربردی در اقتصاد سنجی سری زمانی ارائه می‌کند
• کتابی کاربردی‌تر و کمتر فنی در اقتصادسنجی مالی ارائه می‌کند
• پیشنهادات پوشش دقیق، از جمله جنبه‌های فنی و ارجاع به اثبات‌ها، علی‌رغم اینکه یک مقدمه است
• نمونه‌هایی از ویژگی‌های کار شده در EViews (۹ یا بالاتر)

Essentials of Time Series for Financial Applications serves as an agile reference for upper level students and practitioners who desire a formal, easy-to-follow introduction to the most important time series methods applied in financial applications (pricing, asset management, quant strategies, and risk management). Real-life data and examples developed with EViews illustrate the links between the formal apparatus and the applications. The examples either directly exploit the tools that EViews makes available or use programs that by employing EViews implement specific topics or techniques. The book balances a formal framework with as few proofs as possible against many examples that support its central ideas. Boxes are used throughout to remind readers of technical aspects and definitions and to present examples in a compact fashion, with full details (workout files) available in an on-line appendix. The more advanced chapters provide discussion sections that refer to more advanced textbooks or detailed proofs.

• Provides practical, hands-on examples in time-series econometrics
• Presents a more application-oriented, less technical book on financial econometrics
• Offers rigorous coverage, including technical aspects and references for the proofs, despite being an introduction
• Features examples worked out in EViews (9 or higher)