Essentials of Monte Carlo Simulation: Statistical Methods for Building Simulation Models

Essentials of Monte Carlo Simulation بر مبانی روش های مونت کارلو با استفاده از تکنیک های شبیه سازی کامپیوتری اولیه تمرکز دارد. تئوری های ارائه شده در این متن با سیستم هایی سروکار دارند که برای حل تحلیلی بسیار پیچیده هستند. در نتیجه، به خوانندگان سیستم مورد علاقه و سازه هایی با استفاده از کدهای کامپیوتری و همچنین مدل های الگوریتمی برای تقلید نحوه عملکرد داخلی سیستم داده می شود. پس از چندین بار اجرای مدل‌ها، به روش نمونه تصادفی، داده‌های هر متغیر خروجی مورد نظر با روش‌های آماری معمولی تجزیه و تحلیل می‌شوند. این کتاب دارای 11 فصل جامع است و موضوعات کلیدی مانند مولد اعداد تصادفی، متغیرهای تصادفی چند متغیره و متغیرهای تصادفی پیوسته را مورد بحث قرار می دهد. بیش از 100 مثال عددی به عنوان بخشی از پیوست ارائه شده است تا کاربردهای مفید دنیای واقعی را نشان دهد. متن همچنین حاوی یک ارائه آسان با حداقل استفاده از مفاهیم دشوار ریاضی است. در زمینه روش های شبیه سازی مونت کارلو کامپیوتری بسیار کمی منتشر شده است و این کتاب برای دانشجویان و محققان رشته های ریاضی و آمار جذاب خواهد بود.

Essentials of Monte Carlo Simulation focuses on the fundamentals of Monte Carlo methods using basic computer simulation techniques. The theories presented in this text deal with systems that are too complex to solve analytically. As a result, readers are given a system of interest and constructs using computer code, as well as algorithmic models to emulate how the system works internally. After the models are run several times, in a random sample way, the data for each output variable(s) of interest is analyzed by ordinary statistical methods. This book features 11 comprehensive chapters, and discusses such key topics as random number generators, multivariate random variates, and continuous random variates. Over 100 numerical examples are presented as part of the appendix to illustrate useful real world applications. The text also contains an easy to read presentation with minimal use of difficult mathematical concepts. Very little has been published in the area of computer Monte Carlo simulation methods, and this book will appeal to students and researchers in the fields of Mathematics and Statistics.