برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Essentials of Brownian Motion and Diffusion

دانلود کتاب ملزومات حرکت براونی و انتشار

مشخصات کتاب

Essentials of Brownian Motion and Diffusion

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Frank B. Knight  
سری: Mathematical Surveys & Monographs 
ISBN (شابک) : 0821815180, 9780821815182 
ناشر: American Mathematical Society 
سال نشر: 1981 
تعداد صفحات: 219 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 20 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 38,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب ملزومات حرکت براونی و انتشار: ریاضیات، نظریه احتمالات و آمار ریاضی، نظریه فرآیندهای تصادفی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 26

در صورت تبدیل فایل کتاب Essentials of Brownian Motion and Diffusion به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ملزومات حرکت براونی و انتشار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ملزومات حرکت براونی و انتشار

این اثر برای اولین بار پنج سال پیش به دعوت ویراستاران دایره المعارف ریاضیات و کاربردهای آن تدوین شد. با این حال، مشخص شد که حاوی برنامه های فیزیکی کافی برای آن سری نیست. از این رو، سرانجام در آستانه انجمن ریاضی آمریکا قرار گرفت. نیمه اول کار با نسخه اصلی تغییر چندانی نکرده است، واقعیتی که ممکن است تا حدی هم اشارات به کاربردها و هم رویکرد ابتدایی را توضیح دهد. این نوشته شده است که توسط خواننده ای که آشنایی حداقلی با فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته دارد درک شود. پیشرفته ترین پیش نیاز، درک قضیه همگرایی مارتینگل پارامتر گسسته است. خلاصه کلی و طرح کلی: 0. مقدمه. برخی از کلیات بیهوده در مورد روش علمی در رابطه با نظریه انتشار. 1. حرکت براونی با توصیف P. Levy تعریف می شود. سپس به سه روش اساسی ساخته می شود و معادل بودن آنها به معنای مناسب ثابت می شود. قضیه یگانه بودن 2. تغییر ناپذیری فرافکنی و پل براونی ارائه شده است. خواص احتمالی و مطلق متمایز می شوند. از جمله: توزیع حداکثر، توزیع زمان گذر اول، و احتمالات برازش. از جمله موارد اخیر: قانون لگاریتم ایجاد شده، تغییرات درجه دوم، تداوم نگهدارنده، عدم تکرار برای $r\geq 2$. 3. روش های عمومی فرآیندهای مارکوف سازگار با انتشار. روش های تحلیلی و احتمالی متمایز می شوند. از جمله: توابع انتقال، نیمه گروه ها، ژنراتورها، حل کننده ها. از جمله موارد اخیر: خواص مارکوف، زمان توقف، قوانین صفر یا یک، فرمول دینکین، عملکردهای افزودنی. 4. اصلاحات کلاسیک حرکت براونی. جذب و مشکل دیریکله فرآیند فضا-زمان و معادله گرما. فرآیندهای کشته شده، توابع سبز، و توزیع مقاطع افزودنی. قضیه تغییر زمان (مورد کلاسیک)، معادلات سهموی و حل نیمه گروه های آنها، چند مثال اساسی، توزیع زمان های عبور. 5. زمان محلی: ساخت و ساز با تعبیه پیاده روی تصادفی. فرآیندهای زمانی محلی قضیه تروتر. جریان براونی سفرهای براونی مجموعه صفر و قضیه هم ارزی لوی. زمان محلی انتشار کلاسیک. نمونه ویژگی های مسیر 6. شرایط مرزی برای حرکت براونی. شرایط مرزی عمومی ساخت فرآیندها با استفاده از زمان محلی. توابع سبز و بسط توابع ویژه (مورد فشرده). 7. فصل یک «پایانی» در انتشار غیر مفرد است. ژنراتورهای $(d/dm)(d^+/dx^+)$ مشخص می شوند. انتشار در فواصل باز ساخته شده است. شرایط مرزی محافظه کارانه بدست می آید و انتشار آنها ساخته می شود. توابع افزودنی عمومی و انتشار غیر محافظه کارانه توسعه یافته و بر حسب حرکات براونی بیان می شوند. مخاطبان این نظرسنجی شامل هرکسی است که خواهان آشنایی با فرآیندهای مارکوف با مسیرهای پیوسته و منسجم و ابتدایی است. رویکرد از جزئی به عام است. هر روش ابتدا در ساده ترین حالت توضیح داده می شود و با مثال هایی پشتیبانی می شود. بنابراین، این کتاب باید به راحتی برای هر کسی که اولین دوره احتمالی نظری اندازه گیری را دارد قابل درک باشد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This work was first drafted five years ago at the invitation of the editors of the Encyclopedia of Mathematics and its Applications. However, it was found to contain insufficient physical applications for that series; hence, it has finally come to rest at the doorstep of the American Mathematical Society. The first half of the work is little changed from the original, a fact which may partly explain both the allusions to applications and the elementary approach. It was written to be understood by a reader having minimal familiarity with continuous time stochastic processes. The most advanced prerequisite is an understanding of discrete parameter martingale convergence theorem. General summary and outline: 0. Introduction. Some gratuitous generalities on scientific method as it relates to diffusion theory. 1. Brownian motion is defined by the characterization of P. Levy. Then it is constructed in three basic ways and these are proved to be equivalent in the appropriate sense. Uniqueness theorem. 2. Projective invariance and the Brownian bridge presented. Probabilistic and absolute properties are distinguished. Among the former: the distribution of the maximum, first passage time distributions, and fitting probabilities. Among the latter: law of created logarithm, quadratic variation, Holder continuity, non-recurrence for $r\geq 2$. 3. General methods of Markov processes adapted to diffusion. Analytic and probabilistic methods are distinguished. Among the former: transition functions, semigroups, generators, resolvents. Among the latter: Markov properties, stopping times, zero-or-one laws, Dynkin's formula, additive functionals. 4. Classical modifications of Brownian motion. Absorption and the Dirichlet problem. Space-time process and the heat equation. Killed processes, Green functions, and the distributions of additive sectionals. Time-change theorem (classical case), parabolic equations and their solution semigroups, some basic examples, distribution of passage times. 5. Local time: construction by random walk embedding. Local time processes. Trotter's theorem. The Brownian flow. Brownian excursions. The zero set and Levy's equivalence theorem. Local times of classical diffusions. Sample path properties. 6. Boundary conditions for Brownian motion. The general boundary conditions. Construction of the processes using local time. Green functions and eigenfunction expansions (compact case). 7. The chapter is a ``finale'' on nonsingular diffusion. The generators $(d/dm)(d^+/dx^+)$ are characterized. The diffusions on open intervals are constructed. The conservative boundary conditions are obtained and their diffusions are constructed. The general additive functionals and nonconservative diffusions are developed and expressed in terms of Brownian motions. The audience for this survey includes anyone who desires an introduction to Markov processes with continuous paths that is both coherent and elementary. The approach is from the particular to the general. Each method is first explained in the simplest case and supported by examples. Therefore, the book should be readily understandable to anyone with a first course in measure-theoretic probability.