مشخصات کتاب

Essentials of applied portfolio management / Massimo Guidolin, Manuela Pedio.

ویرایش:  
نویسندگان: Guidolin. Massimo,  Pedio. Manuela  
سری:  
ISBN (شابک) : 9788885486089, 8885486088 
ناشر: Bocconi University Press 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 264 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب ملزومات مدیریت پورتفولیو کاربردی / Massimo Guidolin، Manuela Pedio.: مدیریت پورتفولیو، سرمایه گذاری، امور مالی، تصمیم گیری

در صورت تبدیل فایل کتاب Essentials of applied portfolio management / Massimo Guidolin, Manuela Pedio. به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ملزومات مدیریت پورتفولیو کاربردی / Massimo Guidolin، Manuela Pedio. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ملزومات مدیریت پورتفولیو کاربردی / Massimo Guidolin، Manuela Pedio.

این کتاب مقدمه ای ضروری برای نظریه پورتفولیو مدرن ارائه می دهد. این کتاب تعدادی مثال ساده و کاربردی ارائه می دهد تا به خواننده اجازه دهد تا مفاهیم نظری ارائه شده در هر فصل را به کار گیرد. بخشی از این موارد عملی در اکسل کار شده و از طریق وب سایت کتاب در دسترس قرار می گیرد. این کتاب از میانگین واریانس کلاسیک مارکوویتز الهام می‌گیرد، سپس به توسعه ابزارهای مدل‌سازی با پیچیدگی فزاینده می‌پردازد که در نهایت نقشی را که ترجیحات ریسک‌گریز عمومی بازی می‌کنند، در نظر می‌گیرد. این کتاب همچنین به بررسی چند موضوع پیشرفته می پردازد: استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی چند عاملی و نقش ریسک های پس زمینه و سرمایه انسانی. کت کتاب.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book offers an essential introduction to modern portfolio theory. The book provides a number of simple, practical examples to allow the reader to apply the theoretical concepts presented in each chapter. A portion of such practical cases are worked out in Excel and made available through the book\'s website. The book takes inspiration from Markowitz\'s classical mean-variance, it then proceeds to develop modelling tools of increasing sophistication that eventually take into account the role played by generic risk-averse preferences. The book also explores a few advanced topics: the use of multi-factor asset pricing models and the role of background risks and human capital. Book jacket.

فهرست مطالب

ESSENTIALS OF APPLIED PORTFOLIO MANAGEMENT
	Contents
	Foreword
	Accompanying resources in Mybook
	List of Symbols and Acronyms
	1. Introduction to Portfolio Analysis: Key Notions
		1 - Financial Securities
		2 - Choices under Risky Situations
		3 - Statistical Summaries of Portfolio Returns
		References and Further Readings
	2. Choice under Uncertainty and State-Preference Approach to Portfolio Decisions
		1 - Representing Preferences and Risk Aversion Attitudes with Utility Functions
		2 - Measuring Risk Aversion and Its Economic Implications
		3 – A Review of Commonly Used Utility of Wealth Functions
		References and Further Readings
		Appendix A
		Appendix B
	3. Introduction to Mean-Variance Analysis
		1 – The Opportunity Set and the Efficient Frontier (No Riskless Borrowing and Lending)
		2 – The Opportunity Set and the Efficient Frontier (with Riskless Borrowing and Lending)
		3 – The Efficient Frontier under Short-Selling Constraints
		References and Further Readings
		Appendix A
		Appendix B
		A Worked-Out Excel Example
	4. Optimal Portfolio Selection: A Few Analytical Results
		1 - Risk Aversion and the Canonical Portfolio Problem
		2 - Aversion to Risk and Optimal Portfolio Selection in the Mean-Variance Framework
		3 - Increasing Risk and Stochastic Dominance Criteria
		References and Further Readings
		A Worked-Out Excel Example
	5. Mean-Variance Theory At Wor k– Single – and Multi-Index (Factor) Models
		1 - The Inputs to Mean-Variance Analysis and the Curse of Dimensionality
		2 - The Single-Index Model and Its Relationship with the Classical CAPM
		3 - Multi-Index Models and Their Relationship with the APT
		References and Further Readings
	6. Human Capital, Background Risks, and Optimal Portfolio Decisions
		1 - Simple Approaches to Labor Income in Portfolio Decisions
		2 - The Case of Constant Relative Risk Aversion Preferences
		References and Further Readings
	7 Performance Measurement and Attribution
		1 - Generalities
		2 - Simple Performance Measures
		3 - Decomposing Performance
		4 - Active vs. Passive Portfolio Management
		References and Further Readings
		A Worked-Out Excel Example
	Back cover

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The working class Republican: Ronald Reagan and the return of blue-collar conservatism

دانلود کتاب The Eighteenth-Century Revolution in Spain

دانلود کتاب A Concise Anglo-Saxon Dictionary

دانلود کتاب O prelaznim oblicima zemljoradnickih zadruga

دانلود کتاب Introduzione alla storia di Roma