مشخصات کتاب

Equity-Linked Life Insurance: Partial Hedging Methods

ویرایش: 1 
نویسندگان: Alexander Melnikov. Amir Nosrati  
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 1482240262, 1482240270 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 213 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Equity-Linked Life Insurance: Partial Hedging Methods به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب بیمه عمر مرتبط با حقوق صاحبان سهام: روشهای تأمین بخشی از پوشش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب بیمه عمر مرتبط با حقوق صاحبان سهام: روشهای تأمین بخشی از پوشش



این کتاب بر روی کاربرد رویکرد پوشش‌دهی جزئی از مالی ریاضی مدرن به قراردادهای بیمه عمر مرتبط با سهام تمرکز دارد. این یک مقدمه در دسترس و به روز برای تعیین کمیت ریسک های مالی و بیمه ای ارائه می دهد. این کتاب همچنین نحوه قیمت گذاری محصولات نوآورانه مالی و بیمه را از دیدگاه پوشش دهی جزئی توضیح می دهد. هر فصل مسئله، فرمول ریاضی، نتایج نظری، جزئیات اشتقاق، تصاویر عددی، و ارجاع به مطالعه بیشتر را ارائه می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book focuses on the application of the partial hedging approach from modern math finance to equity-linked life insurance contracts. It provides an accessible, up-to-date introduction to quantifying financial and insurance risks. The book also explains how to price innovative financial and insurance products from partial hedging perspectives. Each chapter presents the problem, the mathematical formulation, theoretical results, derivation details, numerical illustrations, and references to further reading.

فهرست مطالب

Content: Cover 
 Half title 
 Published Titles
 Title 
 Copyright 
 Contents
 Preface 
 Chapter 1 Basic notions and facts from stochastic analysis, mathematical finance and insurance
 1.1 Stochastic analysis 
 1.2 Contemporary stochastic analysis 
 1.3 Mathematical nance and insurance 
 Chapter 2 Quantile hedging of equity-linked life insurance contracts in the Black-Scholes model 2.1 Quantile hedging of contracts with deterministic guarantees 2.2 Quantile hedging of contracts with stochastic guarantees 
 2.3 Quantile portfolio management with multiple contracts with a numerical example 
 Chapter 3 Valuation of equity-linked life insurance contracts via effcient hedging in the Black-Scholes model 3.1 E cient hedging and pricing formulas for contracts with correlated assets and guarantees 3.2 E cient hedging and pricing of contracts with perfectly correlated stocks and guarantees 
 3.3 Illustrative risk-management for the risk-taking insurer Chapter 4 Quantile hedging and risk management of contracts for diffusion and jump-diffusion models 4.1 Quantile pricing formulas for contracts with perfectly correlated stocks and guarantees: Di usion and jump-di usion settings 
 4.2 Quantile hedging and an exemplary risk-management scheme for equity-linked life insurance Chapter 5 CVaR-Hedging: Theory and applications5.1 CVaR-hedging methodology and general theoretical facts 
 5.2 CVaR-hedging in the Black{Scholes model with applications to equity-linked life insurance 
 5.3 CVaR-hedging in the regime-switching telegraph market model 
 Chapter 6 Defaultable securities and equity-linked life insurance con- tracts

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب EN 1990: 2002+A1: 2005 Eurocode - Basis of structural design

دانلود کتاب Corrosion. Metal/Environment Reactions

دانلود کتاب Jimi Hendrix: the Stories Behind Every Song

دانلود کتاب Performance of DFIG and PMSG Wind Turbines

دانلود کتاب Volkswirtschaftslehre und Psychologie: Mit einer Aussprache führender Wissenschaftler