دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Empirical Science of Financial Fluctuations: The Advent of Econophysics
دانلود کتاب علم تجربی نوسانات مالی: ظهور اقتصاد فیزیک
مشخصات کتاب
Empirical Science of Financial Fluctuations: The Advent of Econophysics
ویرایش: 1 نویسندگان: H. Eugene Stanley, Luis A. Nunes Amaral, Parameswaran Gopikrishnan, Vasiliki Plerou (auth.), Hideki Takayasu Ph.D. (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9784431669951, 9784431669937 ناشر: Springer Tokyo سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 351 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب علم تجربی نوسانات مالی: ظهور اقتصاد فیزیک: است
در صورت تبدیل فایل کتاب Empirical Science of Financial Fluctuations: The Advent of Econophysics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب علم تجربی نوسانات مالی: ظهور اقتصاد فیزیک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب علم تجربی نوسانات مالی: ظهور اقتصاد فیزیک
نوسان‌های مالی به طور کلی در اقتصاد کلاسیک نادیده گرفته شده‌اند و ویژگی‌های آماری اساسی آن‌ها به تازگی در زمینه نوظهور اقتصاد فیزیک، علم جدیدی که داده‌ها را با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته توسط فیزیک آماری، مانند آشوب، فراکتال، و انتقال فاز تجزیه و تحلیل می‌کند، روشن شده است. . این جلد مجموعه مقالات کارگاهی است که در آن محققان بین المللی برجسته در این رشته آخرین نتایج خود را مورد بحث قرار دادند و اعتبار قوانین تجربی اقتصاد فیزیک را بررسی کردند. موضوعات شامل قیمت‌های بازار سهام و نرخ ارز، توزیع درآمد، ناهنجاری‌های بازار و مدیریت ریسک است. مقالات اینجا اقتصاد فیزیک را به مدل‌های دیگر مرتبط می‌کند، مدل‌های جدید را ارائه می‌کند، و مکانیسم‌هایی را نشان می‌دهد که توسط آن نوسانات مالی با استفاده از داده‌های مالی واقعی رخ می‌دهد. این جلد که حاوی جدیدترین نتایج اقتصاد فیزیک است، به عنوان مرجعی ضروری برای نظریه پردازان اقتصادی و متخصصان به طور یکسان خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Financial fluctuations were generally neglected in classical ecnomics and their basic statistical properties have only recently been elucidated in the emerging field of econophysics, a new science that analyzes data using methods developed by statistical physics, such as chaos, fractals, and phase transitions. This volume is the proceedings of a workshop at which leading international researchers in this discipline discussed their most recent results and examined the validity of the empirical laws of econophysics. Topics include stock market prices and foreign exchange rates, income distribution, market anomalies, and risk management. The papers herein relate econophysics to other models, present new models, and illustrate the mechanisms by which financial fluctuations occur using actual financial data. Containing the most recent econophysics results, this volume will serve as an indispensable reference for economic theorists and practitioners alike.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages ii-x
Front Matter....Pages 1-1
Quantifying Empirical Economic Fluctuations using the Organizing Principles of Scale Invariance and Universality....Pages 3-11
Price fluctuations and Market Activity....Pages 12-17
Transaction Interval Analysis of High Resolution Foreign Exchange Data....Pages 18-25
Random Matrix Theory and Cross-Correlations of Stock Prices....Pages 27-34
A Random Matrix Theory Approach to Quantifying Collective Behavior of Stock Price Fluctuations....Pages 35-40
Dynamics of correlations in the stock market....Pages 41-50
False EUR Exchange Rates vs. DKK, CHF, JPY and USD ....Pages 51-60
Crashes : symptoms, diagnoses and remedies....Pages 62-76
Variety of Stock Returns in Normal and Extreme Market Days: The August 1998 Crisis....Pages 77-89
A mechanism of international transmission of financial crises....Pages 90-101
High Frequency Data Analysis in an Emerging and a Developed Market....Pages 102-109
Measuring long-range dependence in electricity prices....Pages 110-119
Front Matter....Pages 121-121
Micro-Simulations of Financial Markets and the Stylized Facts....Pages 123-134
Statistical Property of Price Fluctuations in a Multi-Agent Model and the Currency Exchange Market....Pages 135-142
A Speculative Financial Market Model....Pages 143-152
Spin-glass like network model for stock market....Pages 153-158
Three Bodies Trading Model in Financial Markets and Its Numerical Simulation Methodology with Genetic Algorithms....Pages 159-170
Derivation of ARCH(1) process from market price changes based on deterministic microscopic multi-agent....Pages 171-178
A Simple Model of Volatility Fluctuations in Asset Markets....Pages 180-185
Self-similarity of price fluctuations and market dynamics....Pages 186-194
Front Matter....Pages 121-121
Survival probability of LIFFE bond futures via the Mittag-Leffler function....Pages 195-206
Why is it Fat-tailed?....Pages 207-213
Market price simulator based on analog electrical circuit....Pages 214-221
Simulation and Analysis of a Power Law Fluctuation Generator....Pages 222-229
Deformation of implied volatility surfaces: an empirical analysis....Pages 230-239
Predictability of Market Prices....Pages 241-249
Time-Space Scaling of Financial Time Series....Pages 250-259
Parameter Estimation of a Generalized Langevin Equation of Market Price....Pages 260-270
Analysis of Stock Markets, Currency Exchanges and Tax Revenues....Pages 271-274
Trading System Applied to Large Mutual Fund Company....Pages 275-286
Front Matter....Pages 287-287
Why Financial Markets Will Remain Marginally Inefficient....Pages 289-293
The Law of Consumer Demand in Japan: A Macroscopic Microeconomic View....Pages 294-303
A functional-analytic and numerical-analytic approach to nonlinear economic models described by the master equation....Pages 304-311
Modelling the Growth Statistics of Economic Organizations....Pages 313-320
Statistical Laws in the Income of Japanese Companies....Pages 321-330
Empirical Identification Of Competitive Strategies: Russian Bank System....Pages 331-340
Pareto’s Law for Income of Individuals....Pages 341-342
Physics of Personal Income....Pages 343-352
