دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Empirical asset pricing : the cross section of stock returns
دانلود کتاب قیمت گذاری تجربی دارایی: مقطع بازده سهام
مشخصات کتاب
Empirical asset pricing : the cross section of stock returns
ویرایش: نویسندگان: Bali. Turan G., Engle. Robert F., Murray. Scott سری: ISBN (شابک) : 9781118589472, 1118589475 ناشر: John Wiley and Sons سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 494 [515] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 88,000
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Empirical asset pricing : the cross section of stock returns به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری تجربی دارایی: مقطع بازده سهام نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری تجربی دارایی: مقطع بازده سهام
"بالی، انگل و موری مقدمه ای بسیار قابل دسترس برای تکنیک ها و شواهد قیمت گذاری دارایی های تجربی مدرن ارائه کرده اند. این کتاب باید توسط هر دانشجوی جدی این رشته، دانشگاهی و حرفه ای خوانده و جذب شود." یوجین فاما، رابرت. R. McCormick، استاد برجسته خدمات مالی، دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی 2013 \"تحلیل تجربی مقطع بازده سهام یک دستاورد عظیم نیم قرن تحقیق مالی. هم حقایق ثابت شده و هم روش های مورد استفاده برای کشف آنها پیچیدگی های ظریفی دارند که می تواند ناظران گاه به گاه و محققان تازه کار را گمراه کند. راهنمای واضح و دقیق بالی، انگل و موری برای این مسائل، پایه و اساس محکمی را فراهم می کند. برای اکتشافات آینده.» جان کمپبل، مورتون ال. و کارول اس. اولشان، استاد اقتصاد، دانشگاه هاروارد، «بالی، انگل و موری» توضیحات واضح و قابل دسترس بسیاری از مهمترین تکنیک ها و نتایج تجربی در قیمت گذاری دارایی را ارائه می دهند. "کنت آر. فرنچ، پروفسور ممتاز خانواده راث، دانشکده بازرگانی تاک، کالج دارتموث" این کتاب جدید هیجانانگیز مروری کامل از آنچه ما در مورد بازده سهام میدانیم ارائه میکند. با توجه به ماهیت جامع، رویکرد سیستماتیک، و زبانی آسان برای درک، این کتاب منبع ارزشمندی برای هر کلاس مقدماتی دکترا در قیمت گذاری دارایی های تجربی است.» لوبوس پاستور، چارلز پی. مک کواید، استاد امور مالی، دارایی تجربی دانشگاه شیکاگو قیمت گذاری: بخش متقاطع بازده سهام یک مرور کلی از مهم ترین یافته های تحقیقات تجربی قیمت گذاری دارایی است.این کتاب با ارائه توضیحات کاملی از رایج ترین تکنیک های اقتصادسنجی با بحث های عمیق در مورد اجرا و تفسیر نتایج که از طریق جزئیات نشان داده شده است، آغاز می شود. در نیمه دوم کتاب از این تکنیک ها برای نشان دادن برجسته ترین الگوهای مشاهده شده در بازده سهام استفاده شده است. بخش متقاطع بازده سهام همچنین شامل موارد زیر است: - بحث در مورد نیروهای محرک در پشت الگوهای مشاهده شده در بازار سهام - مجموعه گسترده ای از نتایج که به عنوان مرجعی برای پزشکان و دانشگاهیان به طور یکسان عمل می کند - ارجاعات متعدد به مقالات تحقیقاتی معاصر و بنیادی تجربی قیمت گذاری دارایی: بخش متقاطع بازده سهام یک کتاب درسی ایده آل برای دوره های تحصیلات تکمیلی در قیمت گذاری دارایی و مدیریت پورتفولیو است. این کتاب همچنین مرجعی ضروری برای محققان و دست اندرکاران امور مالی و اقتصاد است. توران جی. بالی، دکترا، استاد مالی رابرت پارکر در دانشکده تجارت مک دونا در دانشگاه جورج تاون است. او که در سال 2014 جایزه جک ترینور را دریافت کرد، نویسنده کتاب روشهای ریاضی برای امور مالی: ابزارهایی برای مدیریت دارایی و ریسک است که توسط ویلی نیز منتشر شده است. دکتر رابرت اف. انگل، استاد مالی مایکل آرملینو در دانشکده بازرگانی استرن در دانشگاه نیویورک است. او برنده جایزه نوبل در سال 2003 در علوم اقتصادی، مدیر موسسه نوسانات استرن دانشگاه نیویورک و یکی از بنیانگذاران انجمن اقتصاد سنجی مالی است. اسکات موری، دکترا، استادیار گروه مالی در کالج تجارت جی. مک رابینسون در دانشگاه ایالتی جورجیا است. او برنده جایزه جک ترینور 2014 است. بیشتر بخوانید...
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
"Bali, Engle, and Murray have produced a highly accessible introduction to the techniques and evidence of modern empirical asset pricing. This book should be read and absorbed by every serious student of the field, academic and professional." Eugene Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago and 2013 Nobel Laureate in Economic Sciences "The empirical analysis of the cross-section of stock returns is a monumental achievement of half a century of finance research. Both the established facts and the methods used to discover them have subtle complexities that can mislead casual observers and novice researchers. Bali, Engle, and Murray's clear and careful guide to these issues provides a firm foundation for future discoveries." John Campbell, Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics, Harvard University "Bali, Engle, and Murray provide clear and accessible descriptions of many of the most important empirical techniques and results in asset pricing." Kenneth R. French, Roth Family Distinguished Professor of Finance, Tuck School of Business, Dartmouth College "This exciting new book presents a thorough review of what we know about the cross-section of stock returns. Given its comprehensive nature, systematic approach, and easy-to-understand language, the book is a valuable resource for any introductory PhD class in empirical asset pricing." Lubos Pastor, Charles P. McQuaid Professor of Finance, University of Chicago Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns is a comprehensive overview of the most important findings of empirical asset pricing research. The book begins with thorough expositions of the most prevalent econometric techniques with in-depth discussions of the implementation and interpretation of results illustrated through detailed examples. The second half of the book applies these techniques to demonstrate the most salient patterns observed in stock returns. The phenomena documented form the basis for a range of investment strategies as well as the foundations of contemporary empirical asset pricing research. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns also includes: -Discussions on the driving forces behind the patterns observed in the stock market -An extensive set of results that serve as a reference for practitioners and academics alike -Numerous references to both contemporary and foundational research articles Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns is an ideal textbook for graduate-level courses in asset pricing and portfolio management. The book is also an indispensable reference for researchers and practitioners in finance and economics. Turan G. Bali, PhD, is the Robert Parker Chair Professor of Finance in the McDonough School of Business at Georgetown University. The recipient of the 2014 Jack Treynor prize, he is the coauthor of Mathematical Methods for Finance: Tools for Asset and Risk Management, also published by Wiley. Robert F. Engle, PhD, is the Michael Armellino Professor of Finance in the Stern School of Business at New York University. He is the 2003 Nobel Laureate in Economic Sciences, Director of the New York University Stern Volatility Institute, and co-founding President of the Society for Financial Econometrics. Scott Murray, PhD, is an Assistant Professor in the Department of Finance in the J. Mack Robinson College of Business at Georgia State University. He is the recipient of the 2014 Jack Treynor prize. Read more...
