ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Elementary financial derivatives : a guide to trading and valuation with applications

دانلود کتاب مشتقات مالی اولیه: راهنمای معاملات و ارزش گذاری با برنامه های کاربردی

Elementary financial derivatives : a guide to trading and valuation with applications

مشخصات کتاب

Elementary financial derivatives : a guide to trading and valuation with applications

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781119076759, 1119076757 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 17


در صورت تبدیل فایل کتاب Elementary financial derivatives : a guide to trading and valuation with applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات مالی اولیه: راهنمای معاملات و ارزش گذاری با برنامه های کاربردی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات مالی اولیه: راهنمای معاملات و ارزش گذاری با برنامه های کاربردی



رویکردی گام به گام به نظریه مالی ریاضی و روش‌های کمی مورد نیاز برای پیاده‌سازی و بکارگیری تکنیک‌های ارزش‌گذاری پیشرفته

نوشته شده به‌عنوان یک در دسترس و مقدمه ای جذاب برای مشتقات مالی، مشتقات مالی ابتدایی: راهنمای معاملات و ارزش گذاری با کاربرد تکنیک های لازم را برای آموزش و یادگیری تکنیک های ارزش گذاری پیچیده ارائه می دهد. این کتاب با پر کردن شکاف فعلی در ادبیات مهندسی مالی، بر رویکردی آسان برای درک روش‌ها و کاربردهای مفاهیم پیچیده بدون تمرکز بر نظریه‌های آماری و ریاضی اساسی تأکید می‌کند.

در سه بخش جامع سازمان‌دهی شده است. این کتاب موضوعات اساسی بازار مشتقات را با بخش هایی در مورد گزینه ها، مبادلات، و مفاهیم مهندسی مالی مورد بحث قرار می دهد که عمدتاً، اما نه منحصراً، در بازار آتی اعمال می شود. این کتاب با ارائه درک بهتری از نحوه ارزیابی قرار گرفتن در معرض خطر، همچنین شامل موارد زیر است:

  • گستره وسیعی از کاربردهای واقعی و مثال‌هایی که جزئیات مفاهیم نظری مورد بحث در سرتاسر را شرح می‌دهند
  • تعداد زیادی مسائل تکلیف، معادلات برجسته، و ماژول های Microsoft® Office Excel® برای ارزش گذاری
  • عناصر آموزشی مانند مطالعات موردی حل شده، انتخاب پاسخ به مسائل، و اصطلاحات و مفاهیم کلیدی برای کمک به درک مطالب ارائه شده
  • یک وب سایت همراه که شامل راهنمای راه حل های مربی، نمونه پاورپوینت® اسلایدهای سخنرانی و فایل های اکسل و مجموعه داده های مرتبط است. li>

مشتقات مالی ابتدایی: راهنمای معاملات و ارزش گذاری با کاربردها یک کتاب درسی مقدماتی عالی برای دوره های فوق لیسانس در مشتقات مالی، مالی کمی، مالی ریاضی و مالی است. مهندسی. این کتاب همچنین منبع ارزشمندی برای پزشکان در امور مالی کمی، متخصصان صنعت که فاقد دانش فنی در مورد گزینه‌های قیمت‌گذاری هستند، و خوانندگانی است که برای امتحان CFA آماده می‌شوند.

Jana Sacks, PhD, دانشیار گروه حسابداری و مالی در کالج سنت جان فیشر در روچستر، نیویورک است. یکی از اعضای انجمن مالی آمریکا، انجمن ملی مدیران شرکت‌ها و انجمن بین‌المللی اقتصادی آتلانتیک، علایق تحقیقاتی دکتر ساک شامل مدیریت ریسک، مشتقات اعتباری، قیمت‌گذاری، پوشش ریسک، و تامین مالی ساختاریافته است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A step-by-step approach to the mathematical financial theory and quantitative methods needed to implement and apply state-of-the-art valuation techniques

Written as an accessible and appealing introduction to financial derivatives, Elementary Financial Derivatives: A Guide to Trading and Valuation with Applications provides the necessary techniques for teaching and learning complex valuation techniques. Filling the current gap in financial engineering literature, the book emphasizes an easy-to-understand approach to the methods and applications of complex concepts without focusing on the underlying statistical and mathematical theories.

Organized into three comprehensive sections, the book discusses the essential topics of the derivatives market with sections on options, swaps, and financial engineering concepts applied primarily, but not exclusively, to the futures market. Providing a better understanding of how to assess risk exposure, the book also includes:

  • A wide range of real-world applications and examples detailing the theoretical concepts discussed throughout
  • Numerous homework problems, highlighted equations, and Microsoft® Office Excel® modules for valuation
  • Pedagogical elements such as solved case studies, select answers to problems, and key terms and concepts to aid comprehension of the presented material
  • A companion website that contains an Instructor’s Solutions Manual, sample lecture PowerPoint® slides, and related Excel files and data sets

Elementary Financial Derivatives: A Guide to Trading and Valuation with Applications is an excellent introductory textbook for upper-undergraduate courses in financial derivatives, quantitative finance, mathematical finance, and financial engineering. The book is also a valuable resource for practitioners in quantitative finance, industry professionals who lack technical knowledge of pricing options, and readers preparing for the CFA exam.

Jana Sacks, PhD, is Associate Professor in the Department of Accounting and Finance at St. John Fisher College in Rochester, New York. A member of The American Finance Association, the National Association of Corporate Directors, and the International Atlantic Economic Society, Dr. Sack’s research interests include risk management, credit derivatives, pricing, hedging, and structured finance.



فهرست مطالب

Content: Preface xi     Acknowledgments xiii     Table of Figures xv     About the Companion Websites xix     1 DERIVATIVE INSTRUMENTS: CONCEPTS AND DEFINITIONS 1     1.1 Key Derivative Instruments Definitions, 1     1.2 The Role, Risks, and Benefits of Derivatives Markets, 2     1.3 Arbitrage, 4     Case Study 1.3-1, 4     Problems, 5     1.4 Miscellaneous, 5     Problems, 7     2 FORWARDS AND FUTURES 9     2.1 Futures Fundamentals, 9     2.1.1 Futures Margin Account and Marking to Market, 17     Case Study 2.1.1-1, 19     Problems, 21     2.1.2 Futures Hedging, 21     Case Study 2.1.2-1, 23     Problems, 26     2.2 Forward Rate Agreements, 27     Case Study 2.2-1, 27     Case Study 2.2-2, 29     Case Study 2.2-3, 34     Case Study 2.2-4, 37     Problems, 38     2.3 Currency Forwards, 40     Case Study 2.3-1, 41     Case Study 2.3-2, 47     Problems, 53     3 SWAPS 55     3.1 Swaps Fundamentals, 55     3.1.1 Interest Rate Swap, 57     Case Study 3.1.1-1, 58     Case study 3.1.1-2, 65     Case Study 3.1.1-3, 68     Problems, 69     3.2 Equity, Currency, and FX Swaps, 69     3.2.1 Equity Swaps, 69     Case Study 3.2.1-1, 72     Case Study 3.2.1-2, 74     Case Study 3.2.1-3, 75     Case Study 3.2.1-4, 77     Case Study 3.2.1-5, 77     Problems, 78     3.2.2 Currency/FX Swap, 80     Case Study 3.2.2-1, 83     Case Study 3.2.2-2, 86     Problems, 89     3.3 Other Yield Curve-Dependent Swaps, 89     3.3.1 Basic Swap, 89     Case Study 3.3.1-1, 91     Case Study 3.3.1-2, 93     Problems, 95     3.3.2 Credit Default Swap, 96     Case Study 3.3.2-1, 105     Problems, 106     4 OPTIONS 107     4.1 Options Fundamentals, 107     4.1.1 Basic Information, 107     4.1.2 Options Trading Strategies, 115     Case Study 4.1.2-1, 121     Case Study 4.1.2-2, 123     Problems, 124     4.2 Pricing, 126     4.2.1 Binomial Tree Option Pricing Model, 126     Case Study 4.2.1-1, 131     Case Study 4.2.1-2, 134     Problems, 135     Case Study 4.2.1-3, 141     Case Study 4.2.1-4, 145     Case Study 4.2.1-5, 149     Problems, 151     4.2.2 Black   Scholes Formula, 153     Case Study 4.2.2-1, 156     Case Study 4.2.2-2, 159     Case Study 4.2.2-3, 160     Case Study 4.2.2-4, 164     Problems, 165     4.3 Greeks, 166     4.3.1 Delta, 166     Case Study 4.3-1, 168     Case Study 4.3-2, 169     4.3.2 Gamma, 170     4.3.3 Rho, 171     Case Study 4.3-3, 172     4.3.4 Vega, 173     Case Study 4.3-4, 174     4.3.5 Theta, 175     Case Study 4.3-5, 176     Problems, 177     4.4 Volatility, 178     4.4.1 Delta Hedging, 178     Case Study 4.4.1-1, 180     4.4.2 Greek Neutrality, 182     Case Study 4.4.2-1, 182     Case Study 4.4.2-2, 184     Case Study 4.4.2-3, 186     4.4.3 Implied Volatility, 187     Case Study 4.4.3-1, 187     Problems, 188     4.5 Exotics, 189     4.5.1 Asian Options, 189     4.5.2 Barrier Option, 189     4.5.3 Basket Options, 190     4.5.4 Binary Options, 190     4.5.5 Chooser Options, 191     4.5.6 Forward Start Options, 192     4.5.7 Look-back Options, 192     Problems, 192     Literature 195     Index 199




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی